PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с QYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. JEPI is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.26%/yr vs 8.43%/yr for QYLD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%.

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%19.13%

Correlation

The correlation between JEPI and QYLD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.62

The correlation between JEPI and QYLD shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPI и QYLD

Секторы
JEPI
QYLD

Технологии

19.1%
53.8%

Здравоохранение

14.1%
4.2%

Промышленность

13.8%
2.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
12.3%

Финансовые услуги

9.8%
0.2%

Потребительский защитный сектор

9.6%
7.7%

Коммуникационные услуги

6.9%
15.8%

Коммунальные услуги

6.2%
1.4%

Недвижимость

3.5%
0.1%

Энергетика

3.5%
0.6%

Сырьевые материалы

1.9%
1.1%

Технологии

JEPI
19.1%
QYLD
53.8%

Здравоохранение

JEPI
14.1%
QYLD
4.2%

Промышленность

JEPI
13.8%
QYLD
2.8%

Потребительский циклический сектор

JEPI
11.7%
QYLD
12.3%

Финансовые услуги

JEPI
9.8%
QYLD
0.2%

Потребительский защитный сектор

JEPI
9.6%
QYLD
7.7%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.9%
QYLD
15.8%

Коммунальные услуги

JEPI
6.2%
QYLD
1.4%

Недвижимость

JEPI
3.5%
QYLD
0.1%

Энергетика

JEPI
3.5%
QYLD
0.6%

Сырьевые материалы

JEPI
1.9%
QYLD
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOOJEPI с DIVO
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLGQYLD с SPY

Доходность на риск

JEPI vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.80

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.92

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.63

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

4.84

-3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.73

28.36

-24.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.80

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.59

+0.42

Просадки

Сравнение просадок JEPI и QYLD

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-24.75%

+11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-4.97%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-19.06%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-24.61%

+10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-0.06%

-4.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-3.84%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

0.85%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и QYLD

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 1.35%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.85%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

7.12%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.85%

8.58%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

14.70%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.80%

15.49%

-4.69%

Сравнение комиссий JEPI и QYLD

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и QYLD

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что меньше доходности QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and QYLD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (1.85%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs QYLD's -24.75%.

On 5-year performance, QYLD leads with 8.43% vs 7.26% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QYLD has performed better with a 8.43% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 8.27% for JEPI.

JEPI is categorized as Dividend, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор