PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEPI с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JEPI и QYLD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JEPI с QYLD

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

JEPI и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPI или QYLD.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPI:

0.56

QYLD:

0.34

Коэф-т Сортино

JEPI:

0.81

QYLD:

0.56

Коэф-т Омега

JEPI:

1.13

QYLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

JEPI:

0.54

QYLD:

0.30

Коэф-т Мартина

JEPI:

2.23

QYLD:

1.01

Индекс Язвы

JEPI:

3.19%

QYLD:

5.60%

Дневная вол-ть

JEPI:

13.82%

QYLD:

19.16%

Макс. просадка

JEPI:

-13.71%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

JEPI:

-4.02%

QYLD:

-9.67%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -5.59%.

JEPI

С начала года

0.17%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

-3.98%

1 год

7.73%

3 года

8.01%

5 лет

10.94%

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-5.59%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

-3.85%

1 год

6.38%

3 года

9.43%

5 лет

7.91%

10 лет

7.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Сравнение комиссий JEPI и QYLD

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPI и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и QYLD

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности QYLD в 13.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.01%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.78%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок JEPI и QYLD

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и QYLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и QYLD

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что JEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...