Сравнение JEPI с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
JEPI и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPI или QYLD.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и QYLD
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 14.85%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 15.85%.
JEPI
14.85%
0.36%
7.81%
17.75%
N/A
N/A
QYLD
15.85%
0.23%
9.06%
19.50%
7.28%
8.43%
Основные характеристики
| JEPI | QYLD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 4.69 | 2.49 |
| Коэф-т Мартина | 18.13 | 13.46 |
| Индекс Язвы | 1.00% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 7.05% | 10.35% |
| Макс. просадка | -13.71% | -24.75% |
| Текущая просадка | -1.00% | -1.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и QYLD
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Корреляция
Корреляция между JEPI и QYLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPI c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и QYLD
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности QYLD в 11.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.12% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.69% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и QYLD
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и QYLD
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.14%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.