Сравнение JEPI с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
JEPI и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPI или QYLD.
Основные характеристики
| JEPI | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.09% | 4.94% |
| Дох-ть за 1 год | 10.60% | 14.14% |
| Дох-ть за 3 года | 7.61% | 3.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.90 |
| Дневная вол-ть | 7.36% | 8.26% |
| Макс. просадка | -13.71% | -24.89% |
| Current Drawdown | -2.14% | -2.13% |
Корреляция
Корреляция между JEPI и QYLD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и QYLD
С начала года, JEPI показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 4.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и QYLD
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPI c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и QYLD
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности QYLD в 11.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.58% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.84% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и QYLD
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и QYLD
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.47%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.