Сравнение JEPI с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
JEPI и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPI и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPI и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 19.13% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%.
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и QYLD
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
JEPI vs. QYLD — Ранг доходности на риск
JEPI
QYLD
Сравнение JEPI c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.00 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.61 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.57 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 10.32 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.00 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.47 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.56 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между JEPI и QYLD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и QYLD
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и QYLD
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPI | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -24.75% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -10.84% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -24.61% | +10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -1.84% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -3.89% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.65% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и QYLD
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 3.90%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPI | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.90% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 7.50% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 16.43% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 14.84% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 15.51% | -4.63% |