PortfoliosLab logo
Сравнение JEPI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JEPI и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JEPI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.58%
105.90%
JEPI
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPI:

0.82

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

JEPI:

1.16

SPY:

0.98

Коэф-т Омега

JEPI:

1.15

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

JEPI:

1.34

SPY:

0.95

Коэф-т Мартина

JEPI:

4.01

SPY:

3.13

Индекс Язвы

JEPI:

1.81%

SPY:

3.03%

Дневная вол-ть

JEPI:

8.79%

SPY:

13.89%

Макс. просадка

JEPI:

-13.71%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

JEPI:

-3.32%

SPY:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.39%.


JEPI

С начала года

0.90%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

0.04%

1 год

7.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-3.39%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-0.13%

1 год

10.19%

5 лет

19.68%

10 лет

12.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JEPI и SPY

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
JEPI: 0.82
SPY: 0.68
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
JEPI: 1.16
SPY: 0.98
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JEPI: 1.15
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
JEPI: 1.34
SPY: 0.95
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
JEPI: 4.01
SPY: 3.13

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.68
JEPI
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и SPY

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что больше доходности SPY в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.60%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок JEPI и SPY

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.32%
-7.62%
JEPI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и SPY

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 3.81%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.81%
5.76%
JEPI
SPY