PortfoliosLab logo
Сравнение JEPI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JEPI и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JEPI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
67.42%
101.64%
JEPI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPI:

0.37

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

JEPI:

0.62

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

JEPI:

1.10

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

JEPI:

0.39

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

JEPI:

1.79

VOO:

2.27

Индекс Язвы

JEPI:

2.86%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

JEPI:

13.76%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

JEPI:

-13.71%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

JEPI:

-6.74%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-3.49%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JEPI и VOO

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JEPI: 0.37
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JEPI: 0.62
VOO: 0.88
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JEPI: 1.10
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JEPI: 0.39
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JEPI: 1.79
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.54
JEPI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и VOO

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок JEPI и VOO

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.74%
-9.90%
JEPI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и VOO

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 11.07%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.07%
13.96%
JEPI
VOO