PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWELX с FBKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWELX с FBKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX).

VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VWELX и FBKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWELX и FBKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%9.93%
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		-1.79%15.68%16.19%21.93%-17.87%18.51%22.38%10.57%

Доходность по периодам

С начала года, VWELX показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у FBKFX с доходностью -1.79%.

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%

FBKFX

1 день
2.10%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.16%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Fidelity Balanced K6 Fund

Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX
Часто сравнивают с FBKFX:
FBKFX с FBALXFBKFX с FPKFXFBKFX с JLGMXFBKFX с RNPGXFBKFX с DGROFBKFX с ^GSPCFBKFX с VTI

Сравнение комиссий VWELX и FBKFX

VWELX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FBKFX в 0.32%.

FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWELX vs. FBKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FBKFX
Ранг доходности на риск FBKFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWELX c FBKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWELXFBKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.03

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.94

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

8.93

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWELX vs. FBKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBKFX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и FBKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWELXFBKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.40

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.82

0.00

Корреляция

Корреляция между VWELX и FBKFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и FBKFX

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.92%, что больше доходности FBKFX в 6.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		6.35%6.23%2.86%1.79%3.54%4.14%2.22%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VWELX и FBKFX

Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки FBKFX в -26.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и FBKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWELXFBKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-26.58%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-8.18%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-22.64%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-4.65%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-4.65%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.78%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и FBKFX

Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) имеют волатильность 4.07% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWELXFBKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.26%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

6.91%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.05%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

12.26%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

14.27%

-2.77%