PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBKFX с FPKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBKFX с FPKFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBKFX (Fidelity Balanced K6 Fund) and FPKFX (Fidelity Puritan K6 Fund) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Over the past 5 years, FBKFX returned 9.91%/yr vs 9.36%/yr for FPKFX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.32% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и FPKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBKFX показывает доходность 10.12%, а FPKFX немного ниже – 9.75%.

FBKFX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.98%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.39%
1 год
24.82%
3 года*
17.44%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

FPKFX

1 день
-0.32%
1 месяц
3.11%
С начала года
9.75%
6 месяцев
9.47%
1 год
21.84%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBKFX и FPKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		10.12%15.68%16.19%21.93%-17.87%18.51%22.38%10.57%
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		9.75%11.37%18.95%20.29%-17.11%19.10%20.22%9.41%

Correlation

The correlation between FBKFX and FPKFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.97

The correlation between FBKFX and FPKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced K6 Fund

Fidelity Puritan K6 Fund

Часто сравнивают с FBKFX:
FBKFX с FBALXFBKFX с JLGMXFBKFX с RNPGXFBKFX с VWELXFBKFX с DGROFBKFX с VOOFBKFX с ^GSPC
Часто сравнивают с FPKFX:
FPKFX с TRAIXFPKFX с VOOFPKFX с FPURXFPKFX с FZABXFPKFX с FZACXFPKFX с FLCNXFPKFX с PRWCX

Доходность на риск

FBKFX vs. FPKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKFX
Ранг доходности на риск FBKFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FPKFX
Ранг доходности на риск FPKFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPKFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPKFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPKFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPKFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPKFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBKFX c FPKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBKFXFPKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.24

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
3.13

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.42

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

3.00

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.58

13.42

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBKFX vs. FPKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPKFX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и FPKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBKFXFPKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.24

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.88

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и FPKFX

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки FPKFX в -24.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и FPKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBKFXFPKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-24.46%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-7.48%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

-14.90%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-22.33%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.32%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-4.79%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.66%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и FPKFX

Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 2.70%, в то время как у Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBKFXFPKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.22%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

8.03%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

9.99%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

12.63%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

14.30%

-0.13%

Сравнение комиссий FBKFX и FPKFX

И FBKFX, и FPKFX имеют комиссию равную 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKFX и FPKFX

Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности FPKFX в 3.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		5.65%6.23%2.86%1.79%3.54%4.14%2.22%0.51%
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		3.82%4.19%3.83%1.67%1.62%4.34%1.40%0.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FBKFX and FPKFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FPKFX has higher volatility (3.22%) compared to FBKFX (2.70%). In terms of maximum drawdown, FBKFX dropped -26.58% vs FPKFX's -24.46%.

FBKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBKFX и FPKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор