PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBKFX с FPKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBKFX с FPKFX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX).

FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. FPKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или FPKFX.

Корреляция

Корреляция между FBKFX и FPKFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и FPKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBKFX:

0.63

FPKFX:

0.53

Коэф-т Сортино

FBKFX:

0.93

FPKFX:

0.78

Коэф-т Омега

FBKFX:

1.13

FPKFX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FBKFX:

0.57

FPKFX:

0.48

Коэф-т Мартина

FBKFX:

2.06

FPKFX:

1.67

Индекс Язвы

FBKFX:

3.89%

FPKFX:

4.38%

Дневная вол-ть

FBKFX:

13.09%

FPKFX:

14.51%

Макс. просадка

FBKFX:

-26.58%

FPKFX:

-24.46%

Текущая просадка

FBKFX:

-4.04%

FPKFX:

-5.65%

Доходность по периодам

С начала года, FBKFX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у FPKFX с доходностью -1.86%.

FBKFX

С начала года

0.06%

1 месяц

6.97%

6 месяцев

-2.23%

1 год

8.15%

5 лет

10.87%

10 лет

N/A

FPKFX

С начала года

-1.86%

1 месяц

6.58%

6 месяцев

-2.84%

1 год

7.57%

5 лет

11.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBKFX и FPKFX

И FBKFX, и FPKFX имеют комиссию равную 0.32%.

FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBKFX и FPKFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FBKFX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
FPKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FPKFX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPKFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPKFX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPKFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPKFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPKFX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBKFX c FPKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPKFX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и FPKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKFX и FPKFX

Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности FPKFX в 1.81%

TTM202420232022202120202019
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		1.95%2.00%1.79%1.48%0.97%1.31%0.45%
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		1.81%1.94%1.67%1.62%1.11%1.04%0.63%

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и FPKFX

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки FPKFX в -24.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и FPKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и FPKFX

Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) имеют волатильность 3.84% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...