PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBKFX с FPKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBKFX с FPKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX).

FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. FPKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и FPKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBKFX и FPKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		-1.79%15.68%16.19%21.93%-17.87%18.51%22.38%10.57%
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		-1.56%11.37%18.95%20.29%-17.11%19.10%20.22%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, FBKFX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у FPKFX с доходностью -1.56%.

FBKFX

1 день
2.10%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
1.04%
1 год
16.16%
3 года*
14.36%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—

FPKFX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.42%
1 год
13.71%
3 года*
14.16%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced K6 Fund

Fidelity Puritan K6 Fund

Часто сравнивают с FBKFX:
FBKFX с FBALXFBKFX с JLGMXFBKFX с RNPGXFBKFX с DGROFBKFX с VWELXFBKFX с ^GSPCFBKFX с VTI
Часто сравнивают с FPKFX:
FPKFX с TRAIXFPKFX с VOOFPKFX с FZABXFPKFX с FPURXFPKFX с FZACXFPKFX с FLCNXFPKFX с SPY

Сравнение комиссий FBKFX и FPKFX

И FBKFX, и FPKFX имеют комиссию равную 0.32%.

FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund

Доходность на риск

FBKFX vs. FPKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKFX
Ранг доходности на риск FBKFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FPKFX
Ранг доходности на риск FPKFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPKFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPKFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPKFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPKFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPKFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBKFX c FPKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBKFXFPKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.10

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.60

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.52

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

6.41

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBKFX vs. FPKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPKFX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и FPKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBKFXFPKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.10

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.77

+0.05

Корреляция

Корреляция между FBKFX и FPKFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKFX и FPKFX

Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности FPKFX в 4.26%

TTM2025202420232022202120202019
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		6.35%6.23%2.86%1.79%3.54%4.14%2.22%0.51%
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		4.26%4.19%3.83%1.67%1.62%4.34%1.40%0.63%

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и FPKFX

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что больше максимальной просадки FPKFX в -24.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и FPKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBKFXFPKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-24.46%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-8.65%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

-22.33%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-5.19%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-4.90%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.05%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и FPKFX

Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 4.26%, в то время как у Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBKFXFPKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

4.85%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.91%

8.09%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

13.06%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

12.63%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

14.39%

-0.12%