PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBKFX с JLGMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBKFX с JLGMX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или JLGMX.

Корреляция

Корреляция между FBKFX и JLGMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBKFX:

0.63

JLGMX:

0.64

Коэф-т Сортино

FBKFX:

0.93

JLGMX:

1.01

Коэф-т Омега

FBKFX:

1.13

JLGMX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FBKFX:

0.57

JLGMX:

0.69

Коэф-т Мартина

FBKFX:

2.06

JLGMX:

2.27

Индекс Язвы

FBKFX:

3.89%

JLGMX:

6.56%

Дневная вол-ть

FBKFX:

13.09%

JLGMX:

23.93%

Макс. просадка

FBKFX:

-26.58%

JLGMX:

-39.64%

Текущая просадка

FBKFX:

-4.04%

JLGMX:

-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, FBKFX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -0.61%.

FBKFX

С начала года

0.06%

1 месяц

6.97%

6 месяцев

-2.23%

1 год

8.15%

5 лет

10.87%

10 лет

N/A

JLGMX

С начала года

-0.61%

1 месяц

11.17%

6 месяцев

-2.06%

1 год

15.10%

5 лет

13.27%

10 лет

8.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBKFX и JLGMX

FBKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.

JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBKFX и JLGMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FBKFX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг риск-скорректированной доходности JLGMX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBKFX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKFX и JLGMX

Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности JLGMX в 0.21%

TTM2024202320222021202020192018
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		1.95%2.00%1.79%1.48%0.97%1.31%0.45%0.00%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		0.21%0.21%0.31%0.61%0.00%0.12%0.26%0.08%

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и JLGMX

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки JLGMX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и JLGMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и JLGMX

Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 3.84%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...