Сравнение FBKFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBKFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | -1.79% | 15.68% | 16.19% | 21.93% | -17.87% | 18.51% | 22.38% | 10.57% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 13.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FBKFX показывает доходность -1.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
FBKFX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKFX и VOO
FBKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FBKFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FBKFX
VOO
Сравнение FBKFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBKFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.01 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.53 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.55 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 7.31 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBKFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.01 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.83 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FBKFX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKFX и VOO
Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 6.35% | 6.23% | 2.86% | 1.79% | 3.54% | 4.14% | 2.22% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и VOO
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBKFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -33.99% | +7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -11.98% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.64% | -24.52% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -5.55% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -3.72% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.55% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и VOO
Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 4.26%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBKFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 5.34% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.91% | 9.47% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 18.11% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.26% | 16.82% | -4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 17.99% | -3.72% |