Сравнение FBKFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или VOO.
Основные характеристики
| FBKFX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.00% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 26.70% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 5.75% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.24% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.34 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.74 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 20.67 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 8.76% | 12.23% |
| Макс. просадка | -26.58% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.30% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между FBKFX и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и VOO
С начала года, FBKFX показывает доходность 18.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKFX и VOO
FBKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBKFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKFX и VOO
Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 1.91% | 1.79% | 1.48% | 0.97% | 1.31% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и VOO
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и VOO
Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 2.63%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.