PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBKFX с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBKFX с DGRO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или DGRO.

Корреляция

Корреляция между FBKFX и DGRO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBKFX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBKFX:

0.45

DGRO:

0.50

Коэф-т Сортино

FBKFX:

0.74

DGRO:

0.90

Коэф-т Омега

FBKFX:

1.10

DGRO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FBKFX:

0.44

DGRO:

0.61

Коэф-т Мартина

FBKFX:

1.59

DGRO:

2.45

Индекс Язвы

FBKFX:

3.78%

DGRO:

3.51%

Дневная вол-ть

FBKFX:

12.80%

DGRO:

14.86%

Макс. просадка

FBKFX:

-26.58%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

FBKFX:

-6.06%

DGRO:

-5.77%

Доходность по периодам

С начала года, FBKFX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью -0.84%.

FBKFX

С начала года

-2.04%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

-4.46%

1 год

5.80%

5 лет

9.96%

10 лет

N/A

DGRO

С начала года

-0.84%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-4.61%

1 год

7.15%

5 лет

13.58%

10 лет

11.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBKFX и DGRO

FBKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBKFX и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FBKFX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBKFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBKFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBKFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBKFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBKFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBKFX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBKFX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBKFX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBKFX и DGRO

Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности DGRO в 2.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBKFX
Fidelity Balanced K6 Fund		2.00%2.00%1.79%1.48%0.97%1.31%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.29%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок FBKFX и DGRO

Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBKFX и DGRO

Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 4.43%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...