Сравнение FBKFX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или DGRO.
Основные характеристики
| FBKFX | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.00% | 20.38% |
| Дох-ть за 1 год | 26.70% | 31.55% |
| Дох-ть за 3 года | 5.75% | 8.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.24% | 12.05% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 4.34 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 3.74 | 4.06 |
| Коэф-т Мартина | 20.67 | 21.73 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 8.76% | 9.68% |
| Макс. просадка | -26.58% | -35.10% |
| Текущая просадка | -0.30% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между FBKFX и DGRO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и DGRO
С начала года, FBKFX показывает доходность 18.00%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 20.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKFX и DGRO
FBKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBKFX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKFX и DGRO
Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности DGRO в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 1.91% | 1.79% | 1.48% | 0.97% | 1.31% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и DGRO
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и DGRO
Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 2.63%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.