Сравнение FBKFX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FBKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBKFX или VTI.
Основные характеристики
| FBKFX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.00% | 26.21% |
| Дох-ть за 1 год | 26.70% | 38.35% |
| Дох-ть за 3 года | 5.75% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.24% | 15.34% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 4.34 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 3.74 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 20.67 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 8.76% | 12.58% |
| Макс. просадка | -26.58% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.30% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между FBKFX и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBKFX и VTI
С начала года, FBKFX показывает доходность 18.00%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBKFX и VTI
FBKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBKFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBKFX и VTI
Дивидендная доходность FBKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBKFX Fidelity Balanced K6 Fund | 1.91% | 1.79% | 1.48% | 0.97% | 1.31% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FBKFX и VTI
Максимальная просадка FBKFX за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBKFX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBKFX и VTI
Текущая волатильность для Fidelity Balanced K6 Fund (FBKFX) составляет 2.63%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что FBKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.