Сравнение FBALX с FAGIX
FBALX (Fidelity Balanced Fund) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both mutual funds - FBALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FBALX returned 11.63%/yr vs 7.74%/yr for FAGIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBALX charges 0.46%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и FAGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 11.63% против 7.74% соответственно.
FBALX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 9.45%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 11.63%
FAGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 7.17%
- 1 год
- 13.96%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение доходности по годам FBALX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 10.88% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 7.17% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Correlation
The correlation between FBALX and FAGIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1986 г. | 0.61 |
Over the past year, FBALX and FAGIX have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBALX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
FBALX
FAGIX
Сравнение FBALX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBALX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 4.02 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.23 | 15.24 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBALX и FAGIX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FAGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBALX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -37.97% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -3.49% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.88% | -7.26% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -15.42% | -7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -28.45% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.50% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -6.97% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.92% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и FAGIX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеют волатильность 2.77% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBALX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 2.78% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 5.74% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 6.84% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.27% | 6.76% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 7.82% | +4.96% |
Сравнение комиссий FBALX и FAGIX
FBALX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и FAGIX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности FAGIX в 5.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.31% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.13% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Часто задаваемые вопросы
FBALX and FAGIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAGIX has higher volatility (2.78%) compared to FBALX (2.77%). In terms of maximum drawdown, FBALX dropped -43.57% vs FAGIX's -37.97%.
FBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBALX и FAGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор