Сравнение FBALX с VBINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности FBALX и VBINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBALX и VBINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -2.44% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у VBINX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции VBINX по среднегодовой доходности: 10.73% против 9.11% соответственно.
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
VBINX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и VBINX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.
Доходность на риск
FBALX vs. VBINX — Ранг доходности на риск
FBALX
VBINX
Сравнение FBALX c VBINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | VBINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.13 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.69 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.69 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 7.94 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.13 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.82 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FBALX и VBINX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и VBINX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности VBINX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.62% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и VBINX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и VBINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBALX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -35.97% | -7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -7.80% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -21.61% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -22.78% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -4.11% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -4.16% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.67% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и VBINX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBALX | VBINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.72% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 6.21% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 11.40% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 11.09% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 11.21% | +1.54% |