PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBALX с VBINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBALX и VBINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FBALX с VBINX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX).

FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или VBINX.

Доходность

Сравнение доходности FBALX и VBINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBALX:

0.75

VBINX:

0.90

Коэф-т Сортино

FBALX:

1.02

VBINX:

1.24

Коэф-т Омега

FBALX:

1.14

VBINX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FBALX:

0.67

VBINX:

0.86

Коэф-т Мартина

FBALX:

2.49

VBINX:

3.31

Индекс Язвы

FBALX:

3.47%

VBINX:

3.04%

Дневная вол-ть

FBALX:

12.94%

VBINX:

12.20%

Макс. просадка

FBALX:

-43.55%

VBINX:

-35.99%

Текущая просадка

FBALX:

-2.26%

VBINX:

-1.70%

Доходность по периодам

С начала года, FBALX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у VBINX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции VBINX по среднегодовой доходности: 9.36% против 7.92% соответственно.

FBALX

С начала года

1.07%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

-1.24%

1 год

9.67%

3 года

10.02%

5 лет

11.20%

10 лет

9.36%

VBINX

С начала года

1.58%

1 месяц

3.58%

6 месяцев

-0.97%

1 год

10.93%

3 года

8.84%

5 лет

8.57%

10 лет

7.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund

Vanguard Balanced Index Fund

Сравнение комиссий FBALX и VBINX

FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBALX и VBINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
VBINX
Ранг риск-скорректированной доходности VBINX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBINX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBALX c VBINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBALX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBINX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBALX и VBINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBALX и VBINX

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности VBINX в 6.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.67%5.67%3.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%9.78%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		6.18%5.15%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FBALX и VBINX

Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки VBINX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и VBINX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBALX и VBINX

Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеют волатильность 3.07% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...