PortfoliosLab logo
Сравнение FBALX с VBINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBALX и VBINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FBALX и VBINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,050.00%1,100.00%1,150.00%1,200.00%1,250.00%1,300.00%1,350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,226.15%
1,095.53%
FBALX
VBINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBALX:

0.21

VBINX:

0.30

Коэф-т Сортино

FBALX:

0.39

VBINX:

0.53

Коэф-т Омега

FBALX:

1.06

VBINX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FBALX:

0.21

VBINX:

0.26

Коэф-т Мартина

FBALX:

0.72

VBINX:

0.88

Индекс Язвы

FBALX:

3.94%

VBINX:

4.60%

Дневная вол-ть

FBALX:

12.87%

VBINX:

12.46%

Макс. просадка

FBALX:

-42.81%

VBINX:

-35.97%

Текущая просадка

FBALX:

-6.22%

VBINX:

-8.15%

Доходность по периодам

С начала года, FBALX показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у VBINX с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции FBALX уступали акциям VBINX по среднегодовой доходности: 4.41% против 6.58% соответственно.


FBALX

С начала года

-2.06%

1 месяц

2.89%

6 месяцев

-4.65%

1 год

2.63%

5 лет

5.68%

10 лет

4.41%

VBINX

С начала года

-2.51%

1 месяц

2.69%

6 месяцев

-6.61%

1 год

3.70%

5 лет

6.49%

10 лет

6.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBALX и VBINX

FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VBINX в 0.18%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBALX и VBINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

VBINX
Ранг риск-скорректированной доходности VBINX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBINX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBALX c VBINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FBALX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VBINX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBALX и VBINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.21
0.30
FBALX
VBINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBALX и VBINX

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности VBINX в 2.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBALX
Fidelity Balanced Fund
5.85%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.96%10.55%
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund
2.17%2.02%1.93%1.80%1.27%1.55%2.02%2.19%1.83%1.97%1.95%1.79%

Просадки

Сравнение просадок FBALX и VBINX

Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки VBINX в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и VBINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-6.22%
-8.15%
FBALX
VBINX

Волатильность

Сравнение волатильности FBALX и VBINX

Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеют волатильность 4.41% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.41%
4.37%
FBALX
VBINX