Сравнение FBALX с FPURX

С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью -1.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBALX имеют среднегодовую доходность 10.73%, а акции FPURX немного отстают с 10.52%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBALX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPURX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBALX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FBALX и FPURX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности FPURX в 6.92%

Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FPURX.

Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 4.19%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.