Сравнение FBALX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или FPURX.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и FPURX
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность 17.26%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью 19.50%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 9.67% против 4.71% соответственно.
FBALX
17.26%
1.07%
9.11%
22.73%
11.54%
9.67%
FPURX
19.50%
1.07%
8.82%
24.08%
5.77%
4.71%
Основные характеристики
| FBALX | FPURX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 3.42 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.50 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 17.47 | 14.52 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 8.58% | 10.02% |
| Макс. просадка | -42.81% | -33.59% |
| Текущая просадка | -0.75% | -2.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и FPURX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Корреляция
Корреляция между FBALX и FPURX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBALX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и FPURX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности FPURX в 1.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 1.70% | 1.71% | 1.62% | 1.01% | 1.09% | 1.52% | 1.83% | 1.33% | 1.75% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и FPURX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и FPURX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 2.68%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.