Сравнение FBALX с ABALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или ABALX.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и ABALX
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью 14.95%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 9.67% против 8.24% соответственно.
FBALX
17.26%
1.07%
9.11%
22.73%
11.54%
9.67%
ABALX
14.95%
-0.14%
8.50%
20.79%
8.70%
8.24%
Основные характеристики
| FBALX | ABALX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.50 | 4.31 |
| Коэф-т Мартина | 17.47 | 16.87 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 1.25% |
| Дневная вол-ть | 8.58% | 8.38% |
| Макс. просадка | -42.81% | -39.31% |
| Текущая просадка | -0.75% | -1.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и ABALX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.
Корреляция
Корреляция между FBALX и ABALX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBALX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и ABALX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности ABALX в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 2.16% | 2.36% | 1.69% | 1.20% | 1.32% | 1.91% | 2.10% | 1.79% | 1.77% | 2.47% | 8.09% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и ABALX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки ABALX в -39.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и ABALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и ABALX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.