Сравнение FBALX с FFNOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или FFNOX.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и FFNOX
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у FFNOX с доходностью 12.63%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции FFNOX по среднегодовой доходности: 9.67% против 7.41% соответственно.
FBALX
17.26%
1.07%
9.11%
22.73%
11.54%
9.67%
FFNOX
12.63%
-0.07%
7.36%
17.99%
7.20%
7.41%
Основные характеристики
| FBALX | FFNOX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 1.72 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 3.50 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 17.47 | 9.20 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 8.58% | 10.62% |
| Макс. просадка | -42.81% | -48.68% |
| Текущая просадка | -0.75% | -1.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и FFNOX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%.
Корреляция
Корреляция между FBALX и FFNOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBALX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и FFNOX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности FFNOX в 1.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 1.85% | 3.83% | 2.04% | 1.87% | 1.59% | 2.25% | 2.25% | 1.86% | 2.09% | 2.50% | 4.56% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и FFNOX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки FFNOX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FFNOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и FFNOX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) имеют волатильность 2.68% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.