Сравнение FBALX с FFNOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FBALX и FFNOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBALX и FFNOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | -1.30% | 20.18% | 13.05% | 19.29% | -18.02% | 17.05% | 16.30% | 25.09% | -6.58% | 17.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у FFNOX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции FFNOX по среднегодовой доходности: 10.73% против 10.18% соответственно.
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
FFNOX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и FFNOX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FFNOX в 0.11%.
Доходность на риск
FBALX vs. FFNOX — Ранг доходности на риск
FBALX
FFNOX
Сравнение FBALX c FFNOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | FFNOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.85 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.79 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 8.08 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.57 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.70 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.41 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между FBALX и FFNOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и FFNOX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности FFNOX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 3.73% | 3.68% | 6.43% | 3.18% | 7.14% | 5.71% | 2.87% | 2.96% | 2.90% | 0.64% | 2.50% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и FFNOX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки FFNOX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FFNOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBALX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -49.84% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -10.38% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -26.04% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -29.93% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -6.25% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -8.75% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.30% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и FFNOX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 4.19%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFNOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBALX | FFNOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.63% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 8.70% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 14.66% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 13.69% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 14.52% | -1.77% |