PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBALX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBALX с FXAIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между FBALX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBALX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBALX:

0.21

FXAIX:

0.52

Коэф-т Сортино

FBALX:

0.39

FXAIX:

0.88

Коэф-т Омега

FBALX:

1.06

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FBALX:

0.21

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

FBALX:

0.72

FXAIX:

2.18

Индекс Язвы

FBALX:

3.94%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

FBALX:

12.87%

FXAIX:

19.47%

Макс. просадка

FBALX:

-42.81%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FBALX:

-6.22%

FXAIX:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, FBALX показывает доходность -2.06%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции FBALX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.41% против 12.44% соответственно.

FBALX

С начала года

-2.06%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

-4.65%

1 год

2.67%

5 лет

5.72%

10 лет

4.41%

FXAIX

С начала года

-3.38%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.78%

5 лет

15.87%

10 лет

12.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBALX и FXAIX

FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBALX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBALX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBALX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBALX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBALX и FXAIX

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности FXAIX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.85%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.96%10.55%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.32%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FBALX и FXAIX

Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBALX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 4.41%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...