Сравнение FBALX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность 17.26%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции FBALX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.67% против 13.07% соответственно.
FBALX
17.26%
1.07%
9.11%
22.73%
11.54%
9.67%
FXAIX
26.26%
1.79%
13.68%
32.38%
15.71%
13.07%
Основные характеристики
| FBALX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.50 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 17.47 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 8.58% | 12.24% |
| Макс. просадка | -42.81% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.75% | -0.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и FXAIX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между FBALX и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBALX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и FXAIX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и FXAIX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund (FBALX) составляет 2.68%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.