Сравнение FBALX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или VBIAX.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и VBIAX
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность 17.26%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 9.67% против 7.59% соответственно.
FBALX
17.26%
1.07%
9.11%
22.73%
11.54%
9.67%
VBIAX
15.28%
1.28%
9.88%
19.01%
7.59%
7.59%
Основные характеристики
| FBALX | VBIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 3.03 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 3.50 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 17.47 | 13.45 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 8.58% | 8.63% |
| Макс. просадка | -42.81% | -35.90% |
| Текущая просадка | -0.75% | -0.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и VBIAX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между FBALX и VBIAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBALX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и VBIAX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VBIAX в 2.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 2.02% | 2.04% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и VBIAX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и VBIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и VBIAX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.