PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBALX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBALX с VBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FBALX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBALX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.43%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Доходность по периодам

С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 10.73% против 8.97% соответственно.

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%

VBIAX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.89%
1 год
12.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.52%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOXFBALX с VBINX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIXVBIAX с VTTHX

Сравнение комиссий FBALX и VBIAX

FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FBALX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBALX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBALXVBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.14

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.70

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.71

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

8.03

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBALX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBALX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBALX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBALXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.14

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.61

+0.18

Корреляция

Корреляция между FBALX и VBIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBALX и VBIAX

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что сопоставимо с доходностью VBIAX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.74%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Просадки

Сравнение просадок FBALX и VBIAX

Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBALXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-35.90%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-7.78%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-21.53%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

-22.78%

-3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-4.10%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.47%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.66%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FBALX и VBIAX

Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBALXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.71%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

6.20%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

11.39%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

11.05%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

11.18%

+1.57%