Сравнение FBALX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FBALX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBALX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.37% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -1.84% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 10.80% против 9.06% соответственно.
FBALX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.80%
VBIAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и VBIAX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Доходность на риск
FBALX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
FBALX
VBIAX
Сравнение FBALX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.12 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.68 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.70 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 7.81 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.12 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.60 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.61 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FBALX и VBIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и VBIAX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности VBIAX в 5.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.77% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.70% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и VBIAX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBALX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -35.90% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -5.83% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -21.53% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -22.78% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -3.52% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -4.47% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.69% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и VBIAX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBALX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.69% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 6.21% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 11.39% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 11.04% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 11.18% | +1.56% |