Сравнение VVSCX с VSCAX
VVSCX (VALIC Company I Small Cap Value Fund) and VSCAX (Invesco Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, VVSCX returned 14.09%/yr vs 32.50%/yr for VSCAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VVSCX charges 0.76%/yr vs 1.12%/yr for VSCAX.
Доходность
Сравнение доходности VVSCX и VSCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVSCX показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 30.74%.
VVSCX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 39.93%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSCAX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- 30.74%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 61.43%
- 3 года*
- 32.50%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 17.74%
Сравнение доходности по годам VVSCX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VVSCX VALIC Company I Small Cap Value Fund | 15.68% | 4.30% | 9.10% | 12.56% | -13.72% | 0.69% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 30.74% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | -0.04% |
Correlation
The correlation between VVSCX and VSCAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between VVSCX and VSCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVSCX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
VVSCX
VSCAX
Сравнение VVSCX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVSCX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.50 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 5.42 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.77 | 19.22 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVSCX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 3.01 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.54 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок VVSCX и VSCAX
Максимальная просадка VVSCX за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSCX и VSCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVSCX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.33% | -57.77% | +26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -11.43% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.33% | -25.29% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.45% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -8.90% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.21% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVSCX и VSCAX
Текущая волатильность для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) составляет 5.20%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что VVSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVSCX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 6.32% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 15.81% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 20.63% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 23.17% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 26.73% | -4.94% |
Сравнение комиссий VVSCX и VSCAX
VVSCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVSCX и VSCAX
Дивидендная доходность VVSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.86%, что больше доходности VSCAX в 7.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 7.05% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
VVSCX VALIC Company I Small Cap Value Fund | 16.86% | 0.00% | 3.55% | 16.57% | 9.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VVSCX and VSCAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSCAX has higher volatility (6.32%) compared to VVSCX (5.20%). In terms of maximum drawdown, VVSCX dropped -31.33% vs VSCAX's -57.77%.
VSCAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVSCX и VSCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор