PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSCX с VMSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVSCX с VMSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX).

VVSCX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VVSCX и VMSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVSCX и VMSGX

2026 (YTD)20252024202320222021
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		3.39%4.30%9.10%12.56%-13.72%0.69%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		-4.47%11.23%19.79%22.06%-23.40%7.27%

Доходность по периодам

С начала года, VVSCX показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у VMSGX с доходностью -4.47%.

VVSCX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.99%
С начала года
3.39%
6 месяцев
8.17%
1 год
24.83%
3 года*
10.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMSGX

1 день
3.54%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-6.52%
1 год
13.64%
3 года*
12.79%
5 лет*
5.56%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Value Fund

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с VVSCX:
VVSCX с DGCBVVSCX с DGCFXVVSCX с VCIEXVVSCX с VCBCXVVSCX с VCGAXVVSCX с AVALXVVSCX с NSDVX
Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с MINTVMSGX с IVOOVMSGX с VGREXVMSGX с VCGAXVMSGX с VVSGX

Сравнение комиссий VVSCX и VMSGX

VVSCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VMSGX в 0.75%.

VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Доходность на риск

VVSCX vs. VMSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSCX
Ранг доходности на риск VVSCX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSCX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSCX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSCX c VMSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSCXVMSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.67

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.10

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.81

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

2.91

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSCX vs. VMSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSCX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа VMSGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSCX и VMSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSCXVMSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.67

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.29

-0.16

Корреляция

Корреляция между VVSCX и VMSGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSCX и VMSGX

Дивидендная доходность VVSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, что больше доходности VMSGX в 8.33%

TTM202520242023202220212020201920182017
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		18.86%0.00%3.55%16.57%9.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		8.33%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%

Просадки

Сравнение просадок VVSCX и VMSGX

Максимальная просадка VVSCX за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки VMSGX в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSCX и VMSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVSCXVMSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-66.65%

+35.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-12.94%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-9.06%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-15.18%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.60%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSCX и VMSGX

Текущая волатильность для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) составляет 6.65%, в то время как у VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что VVSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVSCXVMSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

7.00%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

12.81%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

21.92%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

20.72%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

20.84%

+1.11%