PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSCX с VCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVSCX с VCIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX).

VVSCX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VVSCX и VCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVSCX и VCIEX

2026 (YTD)20252024202320222021
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		3.39%4.30%9.10%12.56%-13.72%0.69%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		0.65%24.75%3.15%17.20%-14.40%-1.17%

Доходность по периодам

С начала года, VVSCX показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у VCIEX с доходностью 0.65%.

VVSCX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.99%
С начала года
3.39%
6 месяцев
8.17%
1 год
24.83%
3 года*
10.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCIEX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.70%
1 год
21.94%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Value Fund

VALIC Company I International Equities Index Fund

Часто сравнивают с VVSCX:
VVSCX с DGCBVVSCX с DGCFXVVSCX с VCBCXVVSCX с VMSGXVVSCX с VCGAXVVSCX с AVALXVVSCX с NSDVX
Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VCIFXVCIEX с VGREXVCIEX с VCNIXVCIEX с VCSTXVCIEX с VGLSX

Сравнение комиссий VVSCX и VCIEX

VVSCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VCIEX в 0.42%.

VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund

Доходность на риск

VVSCX vs. VCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSCX
Ранг доходности на риск VVSCX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSCX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSCX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSCX c VCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSCXVCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.38

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.78

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.61

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

6.51

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSCX vs. VCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSCX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIEX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSCX и VCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSCXVCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.38

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.03

+0.10

Корреляция

Корреляция между VVSCX и VCIEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSCX и VCIEX

Дивидендная доходность VVSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, что больше доходности VCIEX в 6.87%

TTM202520242023202220212020201920182017
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		18.86%0.00%3.55%16.57%9.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		6.87%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%

Просадки

Сравнение просадок VVSCX и VCIEX

Максимальная просадка VVSCX за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки VCIEX в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSCX и VCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVSCXVCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-75.07%

+43.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-11.75%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-8.77%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-37.68%

+27.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

3.04%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSCX и VCIEX

Текущая волатильность для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) составляет 6.65%, в то время как у VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что VVSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVSCXVCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

7.11%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

10.36%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

16.34%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

16.00%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

16.77%

+5.18%