PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSCX с DGCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVSCX с DGCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX).

VVSCX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. DGCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VVSCX и DGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVSCX и DGCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		3.39%4.30%9.10%12.56%-13.72%0.69%
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		-0.41%6.12%3.57%10.01%-15.88%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, VVSCX показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у DGCFX с доходностью -0.41%.

VVSCX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.99%
С начала года
3.39%
6 месяцев
8.17%
1 год
24.83%
3 года*
10.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGCFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
-0.02%
1 год
3.85%
3 года*
5.15%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Value Fund

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с VVSCX:
VVSCX с DGCBVVSCX с VCIEXVVSCX с VCBCXVVSCX с VMSGXVVSCX с VCGAXVVSCX с AVALXVVSCX с NSDVX
Часто сравнивают с DGCFX:
DGCFX с DFTEXDGCFX с DFIHXDGCFX с IBNDDGCFX с 18M2.DEDGCFX с ADBEDGCFX с BNDWDGCFX с BND

Сравнение комиссий VVSCX и DGCFX

VVSCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DGCFX в 0.25%.

VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

VVSCX vs. DGCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSCX
Ранг доходности на риск VVSCX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSCX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSCX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DGCFX
Ранг доходности на риск DGCFX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSCX c DGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSCXDGCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.15

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.59

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.49

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

5.89

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSCX vs. DGCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSCX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGCFX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSCX и DGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSCXDGCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.15

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.50

-0.37

Корреляция

Корреляция между VVSCX и DGCFX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSCX и DGCFX

Дивидендная доходность VVSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, что больше доходности DGCFX в 4.84%

TTM20252024202320222021202020192018
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		18.86%0.00%3.55%16.57%9.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.84%4.22%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%

Просадки

Сравнение просадок VVSCX и DGCFX

Максимальная просадка VVSCX за все время составила -31.33%, что больше максимальной просадки DGCFX в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSCX и DGCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVSCXDGCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-21.77%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-3.19%

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-2.42%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-5.45%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

0.81%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSCX и DGCFX

VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что VVSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVSCXDGCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

1.74%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

2.32%

+10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

3.59%

+18.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

5.43%

+16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

4.93%

+17.02%