PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSCX с DGCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVSCX с DGCFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VVSCX (VALIC Company I Small Cap Value Fund) and DGCFX (DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio) are both mutual funds - VVSCX is a Small Cap Value Equities fund managed by VALIC, while DGCFX is a Global Bonds fund managed by Dimensional. Over the past 3 years, VVSCX returned 14.52%/yr vs 5.76%/yr for DGCFX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. VVSCX charges 0.76%/yr vs 0.25%/yr for DGCFX.

Доходность

Сравнение доходности VVSCX и DGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVSCX показывает доходность 17.01%, что значительно выше, чем у DGCFX с доходностью 1.34%.

VVSCX

1 день
1.07%
1 месяц
3.68%
С начала года
17.01%
6 месяцев
16.48%
1 год
40.89%
3 года*
14.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGCFX

1 день
0.22%
1 месяц
1.20%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.08%
1 год
5.33%
3 года*
5.76%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVSCX и DGCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		17.01%4.30%9.10%12.56%-13.72%0.69%
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		1.34%6.12%3.57%10.01%-15.88%-0.22%

Correlation

The correlation between VVSCX and DGCFX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.19

The correlation between VVSCX and DGCFX shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Value Fund

DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с VVSCX:
VVSCX с DGCBVVSCX с VMSGXVVSCX с VCIEXVVSCX с VCGAXVVSCX с VCBCXVVSCX с VCSTXVVSCX с NSDVX
Часто сравнивают с DGCFX:
DGCFX с DFTEXDGCFX с IBNDDGCFX с DFIHXDGCFX с 18M2.DEDGCFX с ADBEDGCFX с BNDWDGCFX с BND

Доходность на риск

VVSCX vs. DGCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSCX
Ранг доходности на риск VVSCX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSCX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSCX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSCX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DGCFX
Ранг доходности на риск DGCFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSCX c DGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSCXDGCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.51

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.22

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

1.68

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.11

5.47

+10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSCX vs. DGCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSCX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа DGCFX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSCX и DGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSCXDGCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.51

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.54

-0.28

Просадки

Сравнение просадок VVSCX и DGCFX

Максимальная просадка VVSCX за все время составила -31.33%, что больше максимальной просадки DGCFX в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSCX и DGCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVSCXDGCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-21.77%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-3.19%

-6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.33%

-4.20%

-27.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.71%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-5.37%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

0.98%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSCX и DGCFX

VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что VVSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVSCXDGCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

1.41%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

2.87%

+9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

3.56%

+14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

5.47%

+16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

4.92%

+16.87%

Сравнение комиссий VVSCX и DGCFX

VVSCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DGCFX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSCX и DGCFX

Дивидендная доходность VVSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.67%, что больше доходности DGCFX в 4.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.75%4.22%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		16.67%0.00%3.55%16.57%9.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VVSCX and DGCFX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVSCX has higher volatility (5.10%) compared to DGCFX (1.41%). In terms of maximum drawdown, VVSCX dropped -31.33% vs DGCFX's -21.77%.

VVSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVSCX и DGCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор