PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VVSCX с DGCFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVSCX с DGCFX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX).

VVSCX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. DGCFX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 10 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVSCX или DGCFX.

Корреляция

Корреляция между VVSCX и DGCFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VVSCX и DGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VVSCX:

-0.30

DGCFX:

1.23

Коэф-т Сортино

VVSCX:

-0.23

DGCFX:

1.82

Коэф-т Омега

VVSCX:

0.97

DGCFX:

1.22

Коэф-т Кальмара

VVSCX:

-0.15

DGCFX:

0.47

Коэф-т Мартина

VVSCX:

-0.62

DGCFX:

4.58

Индекс Язвы

VVSCX:

10.90%

DGCFX:

1.13%

Дневная вол-ть

VVSCX:

24.48%

DGCFX:

4.14%

Макс. просадка

VVSCX:

-65.72%

DGCFX:

-22.37%

Текущая просадка

VVSCX:

-36.77%

DGCFX:

-5.95%

Доходность по периодам

С начала года, VVSCX показывает доходность -11.16%, что значительно ниже, чем у DGCFX с доходностью 1.10%.

VVSCX

С начала года

-11.16%

1 месяц

10.07%

6 месяцев

-16.82%

1 год

-7.31%

5 лет

8.35%

10 лет

-2.51%

DGCFX

С начала года

1.10%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

1.36%

1 год

5.06%

5 лет

0.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VVSCX и DGCFX

VVSCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DGCFX в 0.25%.

VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VVSCX и DGCFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSCX
Ранг риск-скорректированной доходности VVSCX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVSCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
DGCFX
Ранг риск-скорректированной доходности DGCFX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGCFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VVSCX c DGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VVSCX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа DGCFX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSCX и DGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSCX и DGCFX

Дивидендная доходность VVSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности DGCFX в 4.35%

TTM2024202320222021202020192018
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		1.97%1.65%1.04%0.56%0.62%0.00%0.00%0.00%
DGCFX
DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio		4.35%4.40%4.03%2.26%2.45%1.78%1.92%6.17%

Просадки

Сравнение просадок VVSCX и DGCFX

Максимальная просадка VVSCX за все время составила -65.72%, что больше максимальной просадки DGCFX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSCX и DGCFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VVSCX и DGCFX

VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio (DGCFX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что VVSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...