PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSCX с VCSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVSCX с VCSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX).

VVSCX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VVSCX и VCSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVSCX и VCSTX

2026 (YTD)20252024202320222021
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		0.64%4.30%9.10%12.56%-13.72%0.69%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		-9.97%22.57%32.60%55.45%-38.09%4.35%

Доходность по периодам

С начала года, VVSCX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у VCSTX с доходностью -9.97%.

VVSCX

1 день
-0.96%
1 месяц
-7.92%
С начала года
0.64%
6 месяцев
5.64%
1 год
21.96%
3 года*
9.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCSTX

1 день
-1.96%
1 месяц
-10.13%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-10.33%
1 год
25.55%
3 года*
23.36%
5 лет*
9.15%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Value Fund

VALIC Company I Science & Technology Fund

Часто сравнивают с VVSCX:
VVSCX с DGCBVVSCX с DGCFXVVSCX с VCBCXVVSCX с VMSGXVVSCX с VCIEXVVSCX с VCGAXVVSCX с AVALX
Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с ADXVCSTX с VVSGXVCSTX с VGREXVCSTX с VCIEXVCSTX с VCTPXVCSTX с VCBCX

Сравнение комиссий VVSCX и VCSTX

VVSCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии VCSTX в 0.94%.

VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund

Доходность на риск

VVSCX vs. VCSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSCX
Ранг доходности на риск VVSCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSCX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSCX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSCX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSCX c VCSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSCXVCSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.91

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.94

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

2.87

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSCX vs. VCSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSCX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSTX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSCX и VCSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSCXVCSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.91

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.20

-0.09

Корреляция

Корреляция между VVSCX и VCSTX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSCX и VCSTX

Дивидендная доходность VVSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.38%, что больше доходности VCSTX в 8.28%

TTM202520242023202220212020201920182017
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		19.38%0.00%3.55%16.57%9.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		8.28%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%

Просадки

Сравнение просадок VVSCX и VCSTX

Максимальная просадка VVSCX за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки VCSTX в -89.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSCX и VCSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVSCXVCSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.33%

-89.61%

+58.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-17.03%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-17.03%

+7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.68%

-47.36%

+36.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

5.58%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSCX и VCSTX

Текущая волатильность для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) составляет 6.02%, в то время как у VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что VVSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVSCXVCSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

8.30%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

17.26%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

27.56%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

26.71%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

25.32%

-3.40%