Сравнение VVSCX с VCGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX).
VVSCX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VVSCX и VCGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVSCX и VCGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VVSCX VALIC Company I Small Cap Value Fund | 0.64% | 4.30% | 9.10% | 12.56% | -13.72% | 0.69% |
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | -7.95% | 9.41% | 23.14% | 23.94% | -18.71% | 10.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VVSCX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у VCGAX с доходностью -7.95%.
VVSCX
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCGAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 10.57%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVSCX и VCGAX
VVSCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VCGAX в 0.63%.
Доходность на риск
VVSCX vs. VCGAX — Ранг доходности на риск
VVSCX
VCGAX
Сравнение VVSCX c VCGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVSCX | VCGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.65 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.06 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.70 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 3.14 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVSCX | VCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.65 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.22 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VVSCX и VCGAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVSCX и VCGAX
Дивидендная доходность VVSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.38%, что больше доходности VCGAX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVSCX VALIC Company I Small Cap Value Fund | 19.38% | 0.00% | 3.55% | 16.57% | 9.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCGAX VALIC Company I Systematic Core Fund | 7.37% | 0.00% | 1.69% | 4.83% | 0.79% | 9.20% | 10.09% | 10.41% | 1.01% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок VVSCX и VCGAX
Максимальная просадка VVSCX за все время составила -31.33%, что меньше максимальной просадки VCGAX в -71.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSCX и VCGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVSCX | VCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.33% | -71.37% | +40.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -12.22% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -9.55% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -25.40% | +14.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.77% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVSCX и VCGAX
VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VVSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVSCX | VCGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 4.05% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 8.40% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 17.43% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.92% | 16.89% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 18.36% | +3.56% |