Сравнение VVSCX с DGCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB).
VVSCX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. DGCB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VVSCX и DGCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVSCX и DGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VVSCX VALIC Company I Small Cap Value Fund | 3.39% | 4.30% | 9.10% | 16.92% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | -0.05% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VVSCX показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у DGCB с доходностью -0.05%.
VVSCX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 24.83%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGCB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVSCX и DGCB
VVSCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DGCB в 0.20%.
Доходность на риск
VVSCX vs. DGCB — Ранг доходности на риск
VVSCX
DGCB
Сравнение VVSCX c DGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVSCX | DGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.48 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.58 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 5.45 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVSCX | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.46 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между VVSCX и DGCB составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVSCX и DGCB
Дивидендная доходность VVSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, что больше доходности DGCB в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VVSCX VALIC Company I Small Cap Value Fund | 18.86% | 0.00% | 3.55% | 16.57% | 9.60% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 2.85% | 3.43% | 4.72% | 0.63% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VVSCX и DGCB
Максимальная просадка VVSCX за все время составила -31.33%, что больше максимальной просадки DGCB в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSCX и DGCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVSCX | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.33% | -3.50% | -27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -3.08% | -10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -1.90% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -0.78% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 0.89% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVSCX и DGCB
VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Dimensional Global Credit ETF (DGCB) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что VVSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVSCX | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 2.16% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 2.72% | +10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 4.48% | +17.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 4.82% | +17.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 4.82% | +17.13% |