PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VVSCX с DGCB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVSCX с DGCB

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB).

VVSCX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. DGCB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVSCX или DGCB.

Корреляция

Корреляция между VVSCX и DGCB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VVSCX и DGCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VVSCX:

-0.30

DGCB:

0.89

Коэф-т Сортино

VVSCX:

-0.23

DGCB:

1.33

Коэф-т Омега

VVSCX:

0.97

DGCB:

1.16

Коэф-т Кальмара

VVSCX:

-0.15

DGCB:

1.34

Коэф-т Мартина

VVSCX:

-0.62

DGCB:

3.59

Индекс Язвы

VVSCX:

10.90%

DGCB:

1.30%

Дневная вол-ть

VVSCX:

24.48%

DGCB:

5.14%

Макс. просадка

VVSCX:

-65.72%

DGCB:

-3.50%

Текущая просадка

VVSCX:

-36.77%

DGCB:

-1.62%

Доходность по периодам

С начала года, VVSCX показывает доходность -11.16%, что значительно ниже, чем у DGCB с доходностью 0.69%.

VVSCX

С начала года

-11.16%

1 месяц

10.07%

6 месяцев

-16.82%

1 год

-7.31%

5 лет

8.35%

10 лет

-2.51%

DGCB

С начала года

0.69%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

0.80%

1 год

4.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VVSCX и DGCB

VVSCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DGCB в 0.20%.

VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund
DGCB
Dimensional Global Credit ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VVSCX и DGCB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSCX
Ранг риск-скорректированной доходности VVSCX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVSCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSCX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
DGCB
Ранг риск-скорректированной доходности DGCB, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGCB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGCB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGCB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGCB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGCB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VVSCX c DGCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VVSCX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа DGCB равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSCX и DGCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSCX и DGCB

Дивидендная доходность VVSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности DGCB в 4.31%

TTM2024202320222021
VVSCX
VALIC Company I Small Cap Value Fund		1.97%1.65%1.04%0.56%0.62%
DGCB
Dimensional Global Credit ETF		4.31%4.73%0.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVSCX и DGCB

Максимальная просадка VVSCX за все время составила -65.72%, что больше максимальной просадки DGCB в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSCX и DGCB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VVSCX и DGCB

VALIC Company I Small Cap Value Fund (VVSCX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Dimensional Global Credit ETF (DGCB) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что VVSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...