Сравнение VTV с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value ETF (VTV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
VTV и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTV и SCHV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTV и SCHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 3.71% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 4.09% | 16.02% | 14.13% | 8.93% | -7.65% | 25.58% | 2.64% | 25.92% | -7.30% | 16.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VTV показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции SCHV по среднегодовой доходности: 11.89% против 10.68% соответственно.
VTV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.89%
SCHV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTV и SCHV
И VTV, и SCHV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTV vs. SCHV — Ранг доходности на риск
VTV
SCHV
Сравнение VTV c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTV | SCHV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.60 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.50 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 6.97 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTV | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.65 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.63 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VTV и SCHV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и SCHV
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SCHV в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 1.95% | 2.02% | 2.25% | 2.42% | 2.37% | 1.93% | 3.03% | 3.02% | 3.05% | 2.37% | 2.65% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок VTV и SCHV
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и SCHV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTV | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -37.08% | -22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -8.08% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -19.78% | +2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | -37.08% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -4.40% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -3.86% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.56% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и SCHV
Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.63%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTV | SCHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.11% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 8.08% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 15.42% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 14.48% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 16.91% | -0.25% |