PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с SCHV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index while SCHV tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.49%/yr vs 11.51%/yr for SCHV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTV и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 13.16%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции SCHV по среднегодовой доходности: 12.49% против 11.51% соответственно.

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between VTV and SCHV is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.98

The correlation between VTV and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTV и SCHV

Секторы
VTV
SCHV

Финансовые услуги

22.3%
19.6%

Здравоохранение

14.5%
11.3%

Промышленность

14.0%
14.0%

Технологии

13.4%
18.2%

Потребительский защитный сектор

9.4%
8.8%

Энергетика

8.1%
7.2%

Коммунальные услуги

5.2%
4.6%

Потребительский циклический сектор

4.0%
6.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.5%

Сырьевые материалы

3.1%
2.8%

Недвижимость

2.8%
4.1%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
SCHV
19.6%

Здравоохранение

VTV
14.5%
SCHV
11.3%

Промышленность

VTV
14.0%
SCHV
14.0%

Технологии

VTV
13.4%
SCHV
18.2%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
SCHV
8.8%

Энергетика

VTV
8.1%
SCHV
7.2%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
SCHV
4.6%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
SCHV
6.9%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
SCHV
2.5%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
SCHV
2.8%

Недвижимость

VTV
2.8%
SCHV
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с VIGVTV с SPY
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPYSCHV с VTI

Доходность на риск

VTV vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.82

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.99

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

4.38

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.67

17.71

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.73

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.68

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.72

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VTV и SCHV

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-37.08%

-22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-6.83%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-15.26%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-19.78%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-37.08%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-3.83%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.68%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и SCHV

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.48%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

2.97%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

8.14%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.12%

10.63%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

14.51%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

16.93%

-0.27%

Сравнение комиссий VTV и SCHV

И VTV, и SCHV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и SCHV

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VTV and SCHV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHV has higher volatility (2.97%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.49% vs 11.51% for SCHV. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.49% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV and SCHV have the same expense ratio: 0.04% per year.

VTV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.75% for SCHV.

VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор