PortfoliosLab logo
Сравнение VTV с SCHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTV и SCHV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VTV и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
411.15%
573.43%
VTV
SCHV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTV:

0.49

SCHV:

0.65

Коэф-т Сортино

VTV:

0.78

SCHV:

1.00

Коэф-т Омега

VTV:

1.11

SCHV:

1.14

Коэф-т Кальмара

VTV:

0.52

SCHV:

0.68

Коэф-т Мартина

VTV:

2.06

SCHV:

2.69

Индекс Язвы

VTV:

3.67%

SCHV:

3.85%

Дневная вол-ть

VTV:

15.48%

SCHV:

15.83%

Макс. просадка

VTV:

-59.27%

SCHV:

-37.08%

Текущая просадка

VTV:

-8.17%

SCHV:

-7.85%

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 9.66% против 11.46% соответственно.


VTV

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-4.49%

1 год

6.77%

5 лет

14.25%

10 лет

9.66%

SCHV

С начала года

-1.25%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-3.74%

1 год

9.39%

5 лет

15.82%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTV и SCHV

И VTV, и SCHV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%
График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTV и SCHV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

SCHV
Ранг риск-скорректированной доходности SCHV, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTV c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTV, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTV: 0.49
SCHV: 0.65
Коэффициент Сортино VTV, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTV: 0.78
SCHV: 1.00
Коэффициент Омега VTV, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VTV: 1.11
SCHV: 1.14
Коэффициент Кальмара VTV, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTV: 0.52
SCHV: 0.68
Коэффициент Мартина VTV, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTV: 2.06
SCHV: 2.69

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.65
VTV
SCHV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и SCHV

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности SCHV в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTV
Vanguard Value ETF
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
2.33%2.25%2.42%2.38%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%3.96%2.69%2.38%

Просадки

Сравнение просадок VTV и SCHV

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.17%
-7.85%
VTV
SCHV

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и SCHV

Vanguard Value ETF (VTV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 11.21% и 11.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.21%
11.67%
VTV
SCHV