Сравнение VTV с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value ETF (VTV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
VTV и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTV или SCHV.
Доходность
Сравнение доходности VTV и SCHV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTV показывает доходность 20.27%, а SCHV немного выше – 21.21%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 10.45% против 12.15% соответственно.
VTV
20.27%
0.28%
10.01%
28.13%
11.51%
10.45%
SCHV
21.21%
0.70%
12.20%
29.79%
11.37%
12.15%
Основные характеристики
| VTV | SCHV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 5.51 | 4.84 |
| Коэф-т Мартина | 17.61 | 17.45 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 10.17% | 10.34% |
| Макс. просадка | -59.27% | -37.08% |
| Текущая просадка | -1.42% | -1.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTV и SCHV
И VTV, и SCHV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTV и SCHV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTV c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и SCHV
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности SCHV в 3.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 2.25% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 3.21% | 5.88% | 7.13% | 3.70% | 7.69% | 5.07% | 6.14% | 3.47% | 5.76% | 4.00% | 7.14% | 5.39% |
Просадки
Сравнение просадок VTV и SCHV
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и SCHV
Vanguard Value ETF (VTV) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что VTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.