PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с VSEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с VSEQX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) are both funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while VSEQX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTV returned 12.42%/yr vs 12.78%/yr for VSEQX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VTV charges 0.04%/yr vs 0.17%/yr for VSEQX.

Доходность

Сравнение доходности VTV и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 11.91%, что значительно ниже, чем у VSEQX с доходностью 13.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTV имеют среднегодовую доходность 12.42%, а акции VSEQX немного впереди с 12.78%.

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%

VSEQX

1 день
-1.99%
1 месяц
0.42%
С начала года
13.94%
6 месяцев
14.10%
1 год
31.44%
3 года*
20.24%
5 лет*
11.46%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и VSEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		13.94%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%-11.86%12.36%

Correlation

The correlation between VTV and VSEQX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.88

The correlation between VTV and VSEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTV и VSEQX

Секторы
VTV
VSEQX

Финансовые услуги

22.3%
15.2%

Здравоохранение

14.5%
11.0%

Промышленность

14.0%
16.6%

Технологии

13.4%
17.5%

Потребительский защитный сектор

9.4%
3.6%

Энергетика

8.1%
5.5%

Коммунальные услуги

5.2%
4.9%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.8%

Сырьевые материалы

3.1%
4.9%

Недвижимость

2.8%
6.7%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
VSEQX
15.2%

Здравоохранение

VTV
14.5%
VSEQX
11.0%

Промышленность

VTV
14.0%
VSEQX
16.6%

Технологии

VTV
13.4%
VSEQX
17.5%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
VSEQX
3.6%

Энергетика

VTV
8.1%
VSEQX
5.5%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
VSEQX
4.9%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
VSEQX
10.3%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
VSEQX
3.8%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
VSEQX
4.9%

Недвижимость

VTV
2.8%
VSEQX
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Vanguard Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с VIMAXVSEQX с FOCKXVSEQX с VFMFXVSEQX с FCNTXVSEQX с VTI

Доходность на риск

VTV vs. VSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVVSEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.18

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.03

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

4.36

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

16.75

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. VSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSEQX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVVSEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.18

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.58

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VTV и VSEQX

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и VSEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVVSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-63.55%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-7.60%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-24.73%

+10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-24.73%

+7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-44.08%

+7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.99%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-9.06%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.97%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и VSEQX

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVVSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.18%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

10.84%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

15.19%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

19.96%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

21.42%

-4.74%

Сравнение комиссий VTV и VSEQX

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VSEQX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и VSEQX

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VSEQX в 9.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		9.79%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and VSEQX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSEQX has higher volatility (4.18%) compared to VTV (2.65%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs VSEQX's -63.55%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и VSEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор