Сравнение VTTVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTTVX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VTTVX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VTTVX показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.35% против 13.15% соответственно.
VTTVX
9.78%
-0.54%
5.37%
15.65%
6.31%
6.35%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| VTTVX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 8.85 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 8.70% | 12.19% |
| Макс. просадка | -46.03% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.17% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTVX и VOO
VTTVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTTVX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTTVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTVX и VOO
Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 2.50% | 2.74% | 2.21% | 2.16% | 1.65% | 2.37% | 2.55% | 1.99% | 2.00% | 2.19% | 1.95% | 1.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTTVX и VOO
Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTTVX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 1.79%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.