Сравнение VTTVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTTVX или VOO.
Основные характеристики
| VTTVX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.97% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 20.49% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 2.21% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.59% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.55% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.25 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 11.37 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 8.85% | 12.34% |
| Макс. просадка | -46.03% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.10% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VTTVX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTTVX и VOO
С начала года, VTTVX показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.55% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTVX и VOO
VTTVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTTVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTVX и VOO
Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 2.47% | 2.74% | 2.21% | 2.16% | 1.65% | 2.37% | 2.55% | 1.99% | 2.00% | 2.19% | 1.95% | 1.82% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VTTVX и VOO
Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTTVX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 1.74%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.