Сравнение VTTVX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTTVX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности VTTVX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, VTTVX показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.34% против 11.54% соответственно.
VTTVX
10.05%
-0.10%
6.18%
15.74%
6.36%
6.34%
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| VTTVX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.87 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 9.12 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 8.70% | 11.09% |
| Макс. просадка | -46.03% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.93% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTVX и SCHD
VTTVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTTVX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTTVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTVX и SCHD
Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 2.49% | 2.74% | 2.21% | 2.16% | 1.65% | 2.37% | 2.55% | 1.99% | 2.00% | 2.19% | 1.95% | 1.82% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VTTVX и SCHD
Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTTVX и SCHD
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 1.74%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.