Сравнение VTTVX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VTTVX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTTVX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -0.75% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VTTVX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.42% против 12.25% соответственно.
VTTVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.42%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTVX и SCHD
VTTVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTTVX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VTTVX
SCHD
Сравнение VTTVX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTTVX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.88 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.32 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.05 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 3.55 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTTVX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.88 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VTTVX и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTVX и SCHD
Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.44% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок VTTVX и SCHD
Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTTVX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -33.37% | -12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -12.74% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -16.85% | -4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | -33.37% | +10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -3.43% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -3.34% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 3.75% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTVX и SCHD
Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTTVX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.33% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 7.96% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 15.69% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 14.40% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.93% | 16.70% | -6.77% |