PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTTVX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTTVXVFIAX
Дох-ть с нач. г.10.27%26.88%
Дох-ть за 1 год18.98%37.53%
Дох-ть за 3 года2.09%10.20%
Дох-ть за 5 лет6.47%15.91%
Дох-ть за 10 лет6.48%13.39%
Коэф-т Шарпа2.153.05
Коэф-т Сортино3.144.05
Коэф-т Омега1.481.57
Коэф-т Кальмара1.754.43
Коэф-т Мартина10.9320.05
Индекс Язвы1.74%1.87%
Дневная вол-ть8.83%12.28%
Макс. просадка-46.03%-55.20%
Текущая просадка-0.73%-0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTTVX и VFIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTTVX и VFIAX

С начала года, VTTVX показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 6.48% против 13.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.28%
14.78%
VTTVX
VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTTVX и VFIAX

VTTVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund
График комиссии VTTVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTTVX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTTVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTTVX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTTVX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTTVX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTTVX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTTVX, с текущим значением в 10.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.93
VFIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Сравнение коэффициента Шарпа VTTVX и VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа VTTVX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTVX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
3.05
VTTVX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTVX и VFIAX

Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VFIAX в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund
2.49%2.74%2.21%2.16%1.65%2.37%2.55%1.99%2.00%2.19%1.95%1.82%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.22%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VTTVX и VFIAX

Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.73%
-0.28%
VTTVX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTTVX и VFIAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 1.82%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
3.85%
VTTVX
VFIAX