Сравнение VTTVX с VFIAX
VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTTVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VTTVX returned 7.72%/yr vs 15.35%/yr for VFIAX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. VTTVX charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности VTTVX и VFIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTTVX показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 7.72% против 15.35% соответственно.
VTTVX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 7.27%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 7.72%
- Всё время*
- 7.04%
VFIAX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 8.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTTVX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.27% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 13.74% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Correlation
The correlation between VTTVX and VFIAX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2003 г. | 0.95 |
The correlation between VTTVX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTTVX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
VTTVX
VFIAX
Сравнение VTTVX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTTVX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.67 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 11.45 | -1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTTVX и VFIAX
Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и VFIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTTVX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -55.20% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -8.90% | +3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.84% | -18.75% | +10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -24.53% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | -33.83% | +11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -9.35% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.07% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTVX и VFIAX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 2.41%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTTVX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 4.13% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 10.33% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 12.94% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.19% | 17.04% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.90% | 18.09% | -8.19% |
Сравнение комиссий VTTVX и VFIAX
VTTVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTVX и VFIAX
Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности VFIAX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.03% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 6.88% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VTTVX and VFIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VFIAX has higher volatility (4.13%) compared to VTTVX (2.41%). In terms of maximum drawdown, VTTVX dropped -46.03% vs VFIAX's -55.20%.
VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTTVX и VFIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор