Сравнение VTTVX с VTWNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).
VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VTTVX и VTWNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTTVX и VTWNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -0.75% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -0.47% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
Доходность по периодам
С начала года, VTTVX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у VTWNX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции VTTVX превзошли акции VTWNX по среднегодовой доходности: 7.42% против 6.43% соответственно.
VTTVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.42%
VTWNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTVX и VTWNX
И VTTVX, и VTWNX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTTVX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск
VTTVX
VTWNX
Сравнение VTTVX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTTVX | VTWNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.63 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.34 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.34 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 9.54 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTTVX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.63 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VTTVX и VTWNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTVX и VTWNX
Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности VTWNX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.44% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.24% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок VTTVX и VTWNX
Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и VTWNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTTVX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -42.16% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -4.50% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -19.38% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | -19.38% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -3.26% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -4.83% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.10% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTVX и VTWNX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTTVX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 2.73% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 3.95% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 6.39% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 7.39% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.93% | 8.27% | +1.66% |