PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTTVX с VTWNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTTVX и VTWNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.74%
5.09%
VTTVX
VTWNX

Доходность по периодам

С начала года, VTTVX показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у VTWNX с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции VTTVX превзошли акции VTWNX по среднегодовой доходности: 6.34% против 5.59% соответственно.


VTTVX

С начала года

10.05%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

6.18%

1 год

15.74%

5 лет (среднегодовая)

6.36%

10 лет (среднегодовая)

6.34%

VTWNX

С начала года

8.10%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

5.40%

1 год

13.23%

5 лет (среднегодовая)

5.31%

10 лет (среднегодовая)

5.59%

Основные характеристики


VTTVXVTWNX
Коэф-т Шарпа1.831.32
Коэф-т Сортино2.661.96
Коэф-т Омега1.401.38
Коэф-т Кальмара1.871.60
Коэф-т Мартина9.124.31
Индекс Язвы1.75%3.10%
Дневная вол-ть8.70%10.13%
Макс. просадка-46.03%-42.16%
Текущая просадка-0.93%-1.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTTVX и VTWNX

И VTTVX, и VTWNX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund
График комиссии VTTVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VTWNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTTVX и VTWNX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTTVX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTTVX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.831.32
Коэффициент Сортино VTTVX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.661.96
Коэффициент Омега VTTVX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.38
Коэффициент Кальмара VTTVX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.871.60
Коэффициент Мартина VTTVX, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.124.31
VTTVX
VTWNX

Показатель коэффициента Шарпа VTTVX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа VTWNX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTVX и VTWNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83
1.32
VTTVX
VTWNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTVX и VTWNX

Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности VTWNX в 2.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund
2.49%2.74%2.21%2.16%1.65%2.37%2.55%1.99%2.00%2.19%1.95%1.82%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund
2.72%2.94%2.58%2.54%1.62%2.43%2.60%2.01%1.99%2.18%1.90%1.79%

Просадки

Сравнение просадок VTTVX и VTWNX

Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и VTWNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.93%
-1.16%
VTTVX
VTWNX

Волатильность

Сравнение волатильности VTTVX и VTWNX

Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74%
1.35%
VTTVX
VTWNX