Сравнение VTTVX с VTWNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).
VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTTVX или VTWNX.
Основные характеристики
| VTTVX | VTWNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.21% | 8.18% |
| Дох-ть за 1 год | 19.05% | 15.89% |
| Дох-ть за 3 года | 1.99% | 1.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.46% | 5.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.51% | 5.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.18 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 2.32 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 1.50 |
| Коэф-т Мартина | 11.09 | 5.20 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 8.83% | 10.22% |
| Макс. просадка | -46.03% | -42.16% |
| Текущая просадка | -0.78% | -1.09% |
Корреляция
Корреляция между VTTVX и VTWNX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTTVX и VTWNX
С начала года, VTTVX показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у VTWNX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции VTTVX превзошли акции VTWNX по среднегодовой доходности: 6.51% против 5.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTVX и VTWNX
И VTTVX, и VTWNX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTTVX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTVX и VTWNX
Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности VTWNX в 2.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 2.49% | 2.74% | 2.21% | 2.16% | 1.65% | 2.37% | 2.55% | 1.99% | 2.00% | 2.19% | 1.95% | 1.82% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 2.71% | 2.94% | 2.58% | 2.54% | 1.62% | 2.43% | 2.60% | 2.01% | 1.99% | 2.18% | 1.90% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок VTTVX и VTWNX
Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и VTWNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTTVX и VTWNX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.