Сравнение VTTVX с FFTWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX).
VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VTTVX и FFTWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTTVX и FFTWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -2.21% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | -1.81% | 16.46% | 8.20% | 14.10% | -16.66% | 10.09% | 14.70% | 19.45% | -5.93% | 15.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VTTVX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у FFTWX с доходностью -1.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTTVX имеют среднегодовую доходность 7.26%, а акции FFTWX немного впереди с 7.51%.
VTTVX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 7.26%
FFTWX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTVX и FFTWX
VTTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FFTWX в 0.62%.
Доходность на риск
VTTVX vs. FFTWX — Ранг доходности на риск
VTTVX
FFTWX
Сравнение VTTVX c FFTWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTTVX | FFTWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.32 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.86 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.69 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 7.33 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTTVX | FFTWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.32 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VTTVX и FFTWX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTVX и FFTWX
Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности FFTWX в 6.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.55% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | 6.56% | 6.44% | 3.74% | 2.08% | 9.66% | 10.38% | 5.75% | 6.09% | 6.39% | 3.04% | 3.91% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок VTTVX и FFTWX
Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, примерно равная максимальной просадке FFTWX в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и FFTWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTTVX | FFTWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -47.51% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -7.17% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -23.66% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | -23.66% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -6.27% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -5.61% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.66% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTVX и FFTWX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 2.99%, в то время как у Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTTVX | FFTWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 3.73% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.01% | 5.84% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 9.72% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.04% | 9.84% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.91% | 10.04% | -0.13% |