PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTVX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTTVX с VTSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTTVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VTTVX returned 7.99%/yr vs 15.12%/yr for VTSAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VTTVX charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности VTTVX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTTVX показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.98%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 7.99% против 15.12% соответственно.

VTTVX

1 день
0.19%
1 месяц
3.00%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.29%
1 год
16.99%
3 года*
12.88%
5 лет*
6.14%
10 лет*
7.99%

VTSAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.09%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTTVX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		6.82%14.63%9.23%14.76%-15.57%9.78%13.31%19.63%-5.14%13.68%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.98%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between VTTVX and VTSAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2003 г.

0.96

The correlation between VTTVX and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTTVX и VTSAX

Секторы
VTTVX
VTSAX

Технологии

27.4%
33.3%

Финансовые услуги

16.1%
11.9%

Промышленность

12.3%
9.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.8%

Здравоохранение

8.3%
9.1%

Коммуникационные услуги

8.0%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Энергетика

4.3%
3.8%

Сырьевые материалы

4.2%
2.0%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

2.5%
2.4%

Технологии

VTTVX
27.4%
VTSAX
33.3%

Финансовые услуги

VTTVX
16.1%
VTSAX
11.9%

Промышленность

VTTVX
12.3%
VTSAX
9.5%

Потребительский циклический сектор

VTTVX
9.4%
VTSAX
9.8%

Здравоохранение

VTTVX
8.3%
VTSAX
9.1%

Коммуникационные услуги

VTTVX
8.0%
VTSAX
10.1%

Потребительский защитный сектор

VTTVX
4.8%
VTSAX
4.7%

Энергетика

VTTVX
4.3%
VTSAX
3.8%

Сырьевые материалы

VTTVX
4.2%
VTSAX
2.0%

Коммунальные услуги

VTTVX
2.7%
VTSAX
2.7%

Недвижимость

VTTVX
2.5%
VTSAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTTVX:
VTTVX с TRRHXVTTVX с FFTWXVTTVX с VOOVTTVX с VFIAXVTTVX с VTWNXVTTVX с SCHDVTTVX с FQIFX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

VTTVX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTVX
Ранг доходности на риск VTTVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTVX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTTVXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.47

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.36

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.37

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

15.56

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTTVX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTVX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTVX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTTVXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VTTVX и VTSAX

Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTTVXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-55.33%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-8.92%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.84%

-19.36%

+11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-25.36%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.51%

-34.97%

+12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-9.01%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.93%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTVX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 2.24%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTTVXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.95%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

9.19%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

12.19%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

17.36%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.94%

18.41%

-8.47%

Сравнение комиссий VTTVX и VTSAX

VTTVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTVX и VTSAX

Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности VTSAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		6.91%7.38%7.63%3.96%2.96%16.28%4.35%2.57%3.14%0.47%2.68%4.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VTTVX and VTSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTSAX has higher volatility (2.95%) compared to VTTVX (2.24%). In terms of maximum drawdown, VTTVX dropped -46.03% vs VTSAX's -55.33%.

VTTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTTVX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор