PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTTVX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTTVXVTSAX
Дох-ть с нач. г.10.21%24.84%
Дох-ть за 1 год19.05%37.66%
Дох-ть за 3 года1.99%8.21%
Дох-ть за 5 лет6.46%15.11%
Дох-ть за 10 лет6.51%12.81%
Коэф-т Шарпа2.182.99
Коэф-т Сортино3.184.01
Коэф-т Омега1.481.56
Коэф-т Кальмара1.694.07
Коэф-т Мартина11.0919.51
Индекс Язвы1.74%1.95%
Дневная вол-ть8.83%12.72%
Макс. просадка-46.03%-55.34%
Текущая просадка-0.78%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTTVX и VTSAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTTVX и VTSAX

С начала года, VTTVX показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.84%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 6.51% против 12.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.07%
15.17%
VTTVX
VTSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTTVX и VTSAX

VTTVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund
График комиссии VTTVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTTVX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTTVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTTVX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTTVX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTTVX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTTVX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTTVX, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.09
VTSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSAX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSAX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSAX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSAX, с текущим значением в 19.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.51

Сравнение коэффициента Шарпа VTTVX и VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа VTTVX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTVX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
2.99
VTTVX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTVX и VTSAX

Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VTSAX в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund
2.49%2.74%2.21%2.16%1.65%2.37%2.55%1.99%2.00%2.19%1.95%1.82%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VTTVX и VTSAX

Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.78%
0
VTTVX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VTTVX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61%
4.08%
VTTVX
VTSAX