PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTTVX с TRRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTTVX и TRRHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VTTVX и TRRHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.77%
3.24%
VTTVX
TRRHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTTVX:

1.22

TRRHX:

1.55

Коэф-т Сортино

VTTVX:

1.78

TRRHX:

2.16

Коэф-т Омега

VTTVX:

1.26

TRRHX:

1.28

Коэф-т Кальмара

VTTVX:

1.92

TRRHX:

1.80

Коэф-т Мартина

VTTVX:

6.10

TRRHX:

10.01

Индекс Язвы

VTTVX:

1.76%

TRRHX:

1.08%

Дневная вол-ть

VTTVX:

8.77%

TRRHX:

7.02%

Макс. просадка

VTTVX:

-46.03%

TRRHX:

-50.04%

Текущая просадка

VTTVX:

-2.71%

TRRHX:

-3.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTTVX показывает доходность 9.29%, а TRRHX немного выше – 9.61%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям TRRHX по среднегодовой доходности: 6.32% против 6.97% соответственно.


VTTVX

С начала года

9.29%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

3.66%

1 год

10.16%

5 лет

5.74%

10 лет

6.32%

TRRHX

С начала года

9.61%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

3.11%

1 год

10.33%

5 лет

6.46%

10 лет

6.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTTVX и TRRHX

VTTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRRHX в 0.55%.


TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
График комиссии TRRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VTTVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTTVX c TRRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTTVX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.221.55
Коэффициент Сортино VTTVX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.782.16
Коэффициент Омега VTTVX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.261.28
Коэффициент Кальмара VTTVX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.921.80
Коэффициент Мартина VTTVX, с текущим значением в 6.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.1010.01
VTTVX
TRRHX

Показатель коэффициента Шарпа VTTVX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRHX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTVX и TRRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.22
1.55
VTTVX
TRRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTVX и TRRHX

Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности TRRHX в 2.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund
2.51%2.74%2.21%2.16%1.65%2.37%2.55%1.99%2.00%2.19%1.95%1.82%
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
2.10%2.30%2.41%1.40%1.29%2.02%2.07%1.65%1.74%1.74%1.59%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VTTVX и TRRHX

Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки TRRHX в -50.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и TRRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.71%
-3.10%
VTTVX
TRRHX

Волатильность

Сравнение волатильности VTTVX и TRRHX

Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) имеют волатильность 2.07% и 2.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.07%
2.17%
VTTVX
TRRHX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab