PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTTVX с TRRHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VTTVXTRRHX
Дох-ть с нач. г.10.27%11.46%
Дох-ть за 1 год18.98%19.97%
Дох-ть за 3 года2.09%2.20%
Дох-ть за 5 лет6.47%7.48%
Дох-ть за 10 лет6.48%7.15%
Коэф-т Шарпа2.152.83
Коэф-т Сортино3.144.13
Коэф-т Омега1.481.55
Коэф-т Кальмара1.751.77
Коэф-т Мартина10.9319.19
Индекс Язвы1.74%1.04%
Дневная вол-ть8.83%7.05%
Макс. просадка-46.03%-50.04%
Текущая просадка-0.73%-0.57%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VTTVX и TRRHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTTVX и TRRHX

С начала года, VTTVX показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у TRRHX с доходностью 11.46%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям TRRHX по среднегодовой доходности: 6.48% против 7.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.40%
5.29%
VTTVX
TRRHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTTVX и TRRHX

VTTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRRHX в 0.55%.


TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
График комиссии TRRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VTTVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTTVX c TRRHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTTVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTTVX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTTVX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTTVX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTTVX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTTVX, с текущим значением в 10.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.93
TRRHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRHX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRRHX, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRRHX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRRHX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRRHX, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Сравнение коэффициента Шарпа VTTVX и TRRHX

Показатель коэффициента Шарпа VTTVX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRHX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTVX и TRRHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
2.83
VTTVX
TRRHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTVX и TRRHX

Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности TRRHX в 2.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund
2.49%2.74%2.21%2.16%1.65%2.37%2.55%1.99%2.00%2.19%1.95%1.82%
TRRHX
T. Rowe Price Retirement 2025 Fund
2.06%2.30%2.41%1.40%1.29%2.02%2.07%1.65%1.74%1.74%1.59%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VTTVX и TRRHX

Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки TRRHX в -50.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и TRRHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.73%
-0.57%
VTTVX
TRRHX

Волатильность

Сравнение волатильности VTTVX и TRRHX

Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и T. Rowe Price Retirement 2025 Fund (TRRHX) имеют волатильность 1.82% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
1.84%
VTTVX
TRRHX