PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTVX с SWDRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTTVX с SWDRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) and SWDRX (Schwab Target 2030 Fund) are both mutual funds - VTTVX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while SWDRX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab. Over the past 10 years, VTTVX returned 7.99%/yr vs 8.61%/yr for SWDRX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VTTVX charges 0.08%/yr vs 0.00%/yr for SWDRX.

Доходность

Сравнение доходности VTTVX и SWDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTTVX показывает доходность 6.82%, а SWDRX немного ниже – 6.68%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям SWDRX по среднегодовой доходности: 7.99% против 8.61% соответственно.

VTTVX

1 день
0.19%
1 месяц
3.00%
С начала года
6.82%
6 месяцев
7.29%
1 год
16.99%
3 года*
12.88%
5 лет*
6.14%
10 лет*
7.99%

SWDRX

1 день
0.11%
1 месяц
2.88%
С начала года
6.68%
6 месяцев
7.03%
1 год
17.43%
3 года*
13.55%
5 лет*
6.53%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTTVX и SWDRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		6.82%14.63%9.23%14.76%-15.57%9.78%13.31%19.63%-5.14%13.68%
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		6.68%14.87%10.52%16.38%-17.00%12.52%13.49%20.41%-7.20%17.55%

Correlation

The correlation between VTTVX and SWDRX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2005 г.

0.98

The correlation between VTTVX and SWDRX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTTVX и SWDRX

Секторы
VTTVX
SWDRX

Технологии

27.4%
26.0%

Финансовые услуги

16.1%
12.0%

Промышленность

12.3%
11.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.3%

Здравоохранение

8.3%
10.6%

Коммуникационные услуги

8.0%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.6%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

4.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.7%
2.0%

Недвижимость

2.5%
7.4%

Технологии

VTTVX
27.4%
SWDRX
26.0%

Финансовые услуги

VTTVX
16.1%
SWDRX
12.0%

Промышленность

VTTVX
12.3%
SWDRX
11.7%

Потребительский циклический сектор

VTTVX
9.4%
SWDRX
9.3%

Здравоохранение

VTTVX
8.3%
SWDRX
10.6%

Коммуникационные услуги

VTTVX
8.0%
SWDRX
8.7%

Потребительский защитный сектор

VTTVX
4.8%
SWDRX
4.6%

Энергетика

VTTVX
4.3%
SWDRX
4.3%

Сырьевые материалы

VTTVX
4.2%
SWDRX
3.5%

Коммунальные услуги

VTTVX
2.7%
SWDRX
2.0%

Недвижимость

VTTVX
2.5%
SWDRX
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Schwab Target 2030 Fund

Часто сравнивают с VTTVX:
VTTVX с VTSAXVTTVX с TRRHXVTTVX с FFTWXVTTVX с VOOVTTVX с VFIAXVTTVX с VTWNXVTTVX с SCHD
Часто сравнивают с SWDRX:
SWDRX с SWYEXSWDRX с VTHRXSWDRX с SWPPXSWDRX с SWERXSWDRX с SWIRXSWDRX с SWTSXSWDRX с SCHG

Доходность на риск

VTTVX vs. SWDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTVX
Ранг доходности на риск VTTVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SWDRX
Ранг доходности на риск SWDRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDRX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTVX c SWDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTTVXSWDRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.28

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.26

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.81

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

12.35

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTTVX vs. SWDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTVX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDRX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTVX и SWDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTTVXSWDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.52

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VTTVX и SWDRX

Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, примерно равная максимальной просадке SWDRX в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и SWDRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTTVXSWDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-45.34%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-6.27%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.84%

-9.71%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-28.17%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.51%

-28.17%

+5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-6.48%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.43%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTVX и SWDRX

Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) имеют волатильность 2.24% и 2.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTTVXSWDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.35%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

6.11%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.83%

7.73%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

12.58%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.94%

12.27%

-2.33%

Сравнение комиссий VTTVX и SWDRX

VTTVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWDRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTVX и SWDRX

Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности SWDRX в 7.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		7.79%8.31%6.37%4.28%6.77%6.92%3.23%6.60%7.03%4.86%5.87%9.35%
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		6.91%7.38%7.63%3.96%2.96%16.28%4.35%2.57%3.14%0.47%2.68%4.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VTTVX and SWDRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWDRX has higher volatility (2.35%) compared to VTTVX (2.24%). In terms of maximum drawdown, VTTVX dropped -46.03% vs SWDRX's -45.34%.

VTTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTTVX и SWDRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор