Сравнение VTTVX с SWDRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX).
VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VTTVX и SWDRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTTVX и SWDRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -0.75% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | -1.17% | 14.87% | 10.52% | 16.38% | -17.00% | 12.52% | 13.49% | 20.41% | -7.20% | 17.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VTTVX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у SWDRX с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям SWDRX по среднегодовой доходности: 7.42% против 7.97% соответственно.
VTTVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.42%
SWDRX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTVX и SWDRX
VTTVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWDRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTTVX vs. SWDRX — Ранг доходности на риск
VTTVX
SWDRX
Сравнение VTTVX c SWDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTTVX | SWDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.30 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.87 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.81 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 7.98 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTTVX | SWDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.30 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.45 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.65 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VTTVX и SWDRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTVX и SWDRX
Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности SWDRX в 8.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.44% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 8.41% | 8.31% | 6.37% | 4.28% | 6.77% | 6.92% | 3.23% | 6.60% | 7.03% | 4.86% | 5.87% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок VTTVX и SWDRX
Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, примерно равная максимальной просадке SWDRX в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и SWDRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTTVX | SWDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -45.34% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -7.27% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -28.17% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | -28.17% | +5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -4.69% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -6.53% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.65% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTVX и SWDRX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 3.45%, в то время как у Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTTVX | SWDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.80% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 5.97% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 10.13% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 12.58% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.93% | 12.26% | -2.33% |