Сравнение SWDRX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDRX или VTHRX.
Основные характеристики
| SWDRX | VTHRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.12% | 11.62% |
| Дох-ть за 1 год | 20.78% | 21.28% |
| Дох-ть за 3 года | 2.22% | 2.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.22% | 7.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.77% | 7.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 1.85 |
| Коэф-т Мартина | 17.26 | 15.03 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 1.43% |
| Дневная вол-ть | 8.18% | 8.63% |
| Макс. просадка | -45.34% | -49.57% |
| Текущая просадка | -1.32% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между SWDRX и VTHRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и VTHRX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWDRX показывает доходность 11.12%, а VTHRX немного выше – 11.62%. За последние 10 лет акции SWDRX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 6.77% против 7.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и VTHRX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWDRX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и VTHRX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности VTHRX в 2.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 2.13% | 2.37% | 2.08% | 2.54% | 1.60% | 2.40% | 2.70% | 2.46% | 1.72% | 2.16% | 2.34% | 1.70% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.32% | 2.59% | 2.05% | 2.14% | 1.63% | 2.38% | 2.49% | 1.99% | 1.97% | 2.15% | 1.92% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и VTHRX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и VTHRX
Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеют волатильность 1.94% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.