PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDRX с VTHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWDRX с VTHRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWDRX (Schwab Target 2030 Fund) and VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, SWDRX returned 8.61%/yr vs 8.92%/yr for VTHRX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SWDRX charges 0.00%/yr vs 0.08%/yr for VTHRX.

Доходность

Сравнение доходности SWDRX и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWDRX показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 8.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWDRX имеют среднегодовую доходность 8.61%, а акции VTHRX немного впереди с 8.92%.

SWDRX

1 день
0.11%
1 месяц
2.88%
С начала года
6.68%
6 месяцев
7.03%
1 год
17.43%
3 года*
13.55%
5 лет*
6.53%
10 лет*
8.61%

VTHRX

1 день
0.24%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.06%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.71%
3 года*
14.51%
5 лет*
7.10%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWDRX и VTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		6.68%14.87%10.52%16.38%-17.00%12.52%13.49%20.41%-7.20%17.55%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		8.06%16.25%10.43%16.24%-16.28%11.37%14.11%21.08%-5.85%15.24%

Correlation

The correlation between SWDRX and VTHRX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г.

0.98

The correlation between SWDRX and VTHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWDRX и VTHRX

Секторы
SWDRX
VTHRX

Технологии

26.0%
27.4%

Финансовые услуги

12.0%
16.0%

Промышленность

11.7%
12.3%

Здравоохранение

10.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.7%
8.0%

Недвижимость

7.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.8%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.0%
2.7%

Технологии

SWDRX
26.0%
VTHRX
27.4%

Финансовые услуги

SWDRX
12.0%
VTHRX
16.0%

Промышленность

SWDRX
11.7%
VTHRX
12.3%

Здравоохранение

SWDRX
10.6%
VTHRX
8.3%

Потребительский циклический сектор

SWDRX
9.3%
VTHRX
9.4%

Коммуникационные услуги

SWDRX
8.7%
VTHRX
8.0%

Недвижимость

SWDRX
7.4%
VTHRX
2.5%

Потребительский защитный сектор

SWDRX
4.6%
VTHRX
4.8%

Энергетика

SWDRX
4.3%
VTHRX
4.3%

Сырьевые материалы

SWDRX
3.5%
VTHRX
4.2%

Коммунальные услуги

SWDRX
2.0%
VTHRX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2030 Fund

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с SWDRX:
SWDRX с SWYEXSWDRX с SWPPXSWDRX с SWERXSWDRX с SWIRXSWDRX с SWTSXSWDRX с SCHGSWDRX с VTTVX
Часто сравнивают с VTHRX:
VTHRX с VTTHXVTHRX с FFFEXVTHRX с VOOVTHRX с VWELXVTHRX с VTHRVTHRX с AAETXVTHRX с ITDB

Доходность на риск

SWDRX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDRX
Ранг доходности на риск SWDRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDRX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VTHRX
Ранг доходности на риск VTHRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDRX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDRXVTHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.48

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.53

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.04

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

13.35

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDRX vs. VTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDRX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTHRX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDRX и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDRXVTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.48

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SWDRX и VTHRX

Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и VTHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWDRXVTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-49.57%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-6.56%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-9.64%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

-22.75%

-5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.17%

-24.86%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-6.19%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.49%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDRX и VTHRX

Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) составляет 2.35%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWDRXVTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.60%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

6.53%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

8.07%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

10.37%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

11.26%

+1.01%

Сравнение комиссий SWDRX и VTHRX

SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDRX и VTHRX

Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности VTHRX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		7.79%8.31%6.37%4.28%6.77%6.92%3.23%6.60%7.03%4.86%5.87%9.35%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		3.73%4.03%3.63%2.59%2.53%17.56%2.56%2.38%2.71%0.06%2.38%3.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SWDRX and VTHRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTHRX has higher volatility (2.60%) compared to SWDRX (2.35%). In terms of maximum drawdown, SWDRX dropped -45.34% vs VTHRX's -49.57%.

VTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWDRX и VTHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор