Сравнение SWDRX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и VTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDRX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | -1.17% | 14.87% | 10.52% | 16.38% | -17.00% | 12.52% | 13.49% | 20.41% | -7.20% | 17.55% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDRX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью -1.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWDRX имеют среднегодовую доходность 7.97%, а акции VTHRX немного впереди с 8.19%.
SWDRX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.97%
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и VTHRX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWDRX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
SWDRX
VTHRX
Сравнение SWDRX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDRX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.09 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.05 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 8.88 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDRX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.47 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SWDRX и VTHRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и VTHRX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности VTHRX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 8.41% | 8.31% | 6.37% | 4.28% | 6.77% | 6.92% | 3.23% | 6.60% | 7.03% | 4.86% | 5.87% | 9.35% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и VTHRX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и VTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDRX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -49.57% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -7.25% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -22.75% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | -24.86% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -4.88% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -6.23% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.67% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и VTHRX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) составляет 3.80%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDRX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.07% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 6.19% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 10.19% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 10.33% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.26% | 11.24% | +1.02% |