PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWDRX с VTHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWDRX с VTHRX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).

SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDRX или VTHRX.

Корреляция

Корреляция между SWDRX и VTHRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWDRX и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWDRX:

0.72

VTHRX:

0.68

Коэф-т Сортино

SWDRX:

1.12

VTHRX:

1.06

Коэф-т Омега

SWDRX:

1.16

VTHRX:

1.15

Коэф-т Кальмара

SWDRX:

0.74

VTHRX:

0.50

Коэф-т Мартина

SWDRX:

3.51

VTHRX:

3.03

Индекс Язвы

SWDRX:

2.25%

VTHRX:

2.44%

Дневная вол-ть

SWDRX:

10.56%

VTHRX:

10.49%

Макс. просадка

SWDRX:

-45.80%

VTHRX:

-49.57%

Текущая просадка

SWDRX:

-3.28%

VTHRX:

-7.24%

Доходность по периодам

С начала года, SWDRX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции SWDRX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 2.81% против 4.73% соответственно.

SWDRX

С начала года

1.49%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-0.61%

1 год

7.58%

5 лет

5.83%

10 лет

2.81%

VTHRX

С начала года

1.77%

1 месяц

5.76%

6 месяцев

-0.93%

1 год

7.08%

5 лет

5.00%

10 лет

4.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWDRX и VTHRX

SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWDRX и VTHRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWDRX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWDRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDRX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
VTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности VTHRX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWDRX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWDRX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTHRX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDRX и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDRX и VTHRX

Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности VTHRX в 2.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		2.66%2.70%2.37%2.08%2.54%1.60%2.40%2.70%2.46%1.72%2.16%2.34%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		2.69%2.73%2.59%2.05%2.14%1.63%2.38%2.49%1.99%1.97%2.15%1.92%

Просадки

Сравнение просадок SWDRX и VTHRX

Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWDRX и VTHRX

Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеют волатильность 3.39% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...