Сравнение SWDRX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDRX или SWTSX.
Основные характеристики
| SWDRX | SWTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.12% | 21.51% |
| Дох-ть за 1 год | 20.78% | 34.06% |
| Дох-ть за 3 года | 2.22% | 7.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.22% | 14.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.77% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 17.26 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 8.18% | 12.57% |
| Макс. просадка | -45.34% | -54.60% |
| Текущая просадка | -1.32% | -1.23% |
Корреляция
Корреляция между SWDRX и SWTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и SWTSX
С начала года, SWDRX показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 21.51%. За последние 10 лет акции SWDRX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 6.77% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и SWTSX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWDRX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и SWTSX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SWTSX в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 2.13% | 2.37% | 2.08% | 2.54% | 1.60% | 2.40% | 2.70% | 2.46% | 1.72% | 2.16% | 2.34% | 1.70% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.16% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и SWTSX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) составляет 1.94%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.