Сравнение SWDRX с SWIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab Target 2035 Fund (SWIRX).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDRX или SWIRX.
Основные характеристики
| SWDRX | SWIRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.86% | 14.38% |
| Дох-ть за 1 год | 23.43% | 24.28% |
| Дох-ть за 3 года | 2.74% | -0.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.54% | 5.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.89% | 3.87% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.87 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.86 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 18.59 | 15.87 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 1.48% |
| Дневная вол-ть | 8.24% | 9.25% |
| Макс. просадка | -45.34% | -41.52% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между SWDRX и SWIRX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и SWIRX
С начала года, SWDRX показывает доходность 12.86%, что значительно ниже, чем у SWIRX с доходностью 14.38%. За последние 10 лет акции SWDRX превзошли акции SWIRX по среднегодовой доходности: 6.89% против 3.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и SWIRX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWIRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWDRX c SWIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab Target 2035 Fund (SWIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и SWIRX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SWIRX в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 2.10% | 2.37% | 2.08% | 2.54% | 1.60% | 2.40% | 2.70% | 2.46% | 1.72% | 2.16% | 2.34% | 1.70% |
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 1.90% | 2.17% | 1.94% | 2.64% | 1.45% | 2.25% | 2.70% | 2.50% | 1.66% | 2.08% | 2.41% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и SWIRX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки SWIRX в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и SWIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и SWIRX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) составляет 2.22%, в то время как у Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.