PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Schwab Target 2030 Fund (SWDRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Schwab Target 2030 Fund (SWDRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8085095417

CUSIP

808509541

Эмитент

Charles Schwab

Дата выпуска

30 июн. 2005 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWDRX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SWDRX с SWYEX SWDRX с VTHRX SWDRX с SWERX SWDRX с SWIRX SWDRX с SWPPX SWDRX с SCHG SWDRX с VTSAX SWDRX с SWTSX SWDRX с FFFEX SWDRX с VTTVX
Популярные сравнения:
SWDRX с SWYEX SWDRX с VTHRX SWDRX с SWERX SWDRX с SWIRX SWDRX с SWPPX SWDRX с SCHG SWDRX с VTSAX SWDRX с SWTSX SWDRX с FFFEX SWDRX с VTTVX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) показал доход в 1.62% с начала года и 7.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWDRX составила 2.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.

SWDRX

С начала года

1.62%

1 месяц

3.75%

6 месяцев

-0.49%

1 год

7.71%

5 лет

5.82%

10 лет

2.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWDRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.36%0.43%-2.36%0.50%0.74%1.62%
20240.13%2.39%2.33%-3.33%3.50%1.29%2.07%2.08%1.46%-2.13%3.17%-2.63%10.52%
20236.13%-2.52%2.30%0.95%-0.95%3.89%2.23%-1.86%-3.73%-2.45%7.24%2.78%14.20%
2022-4.26%-2.58%0.42%-6.46%0.32%-6.31%5.85%-3.79%-7.75%4.28%6.18%-7.48%-20.75%
2021-0.47%1.60%1.57%3.39%1.06%1.04%1.09%1.61%-3.13%3.23%-1.54%-1.70%7.81%
2020-0.45%-4.69%-10.59%8.33%3.88%2.31%3.78%3.84%-1.97%-1.51%8.10%1.65%11.67%
20196.30%1.93%1.22%2.40%-3.78%4.75%0.26%-1.10%1.24%1.81%1.96%-2.02%15.56%
20183.62%-3.25%-0.70%0.19%1.02%-0.32%1.83%0.99%-0.37%-5.98%1.12%-9.12%-11.08%
20171.99%2.37%0.75%1.56%1.27%0.59%1.96%0.45%1.53%1.26%1.49%-1.29%14.80%
2016-4.69%-0.67%5.41%0.43%0.99%-0.21%3.45%0.27%0.54%-2.03%1.10%-2.65%1.58%
2015-1.04%4.01%-0.44%0.64%0.82%-1.44%1.21%-4.83%-2.31%5.27%0.19%-8.20%-6.64%
2014-2.34%3.90%-0.07%-0.20%1.91%1.81%-1.84%2.85%-2.65%2.07%1.46%-1.80%4.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWDRX составляет 75, что ставит его в топ 25% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SWDRX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWDRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDRX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Target 2030 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За 5 лет: 0.50
  • За 10 лет: 0.23
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Target 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.43$0.43$0.37$0.29$0.45$0.27$0.37$0.37$0.39$0.24$0.30$0.36

Дивидендный доход

2.66%2.70%2.37%2.08%2.54%1.60%2.40%2.70%2.46%1.72%2.16%2.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2014$0.36$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Target 2030 Fund показал максимальную просадку в 45.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.

Текущая просадка Schwab Target 2030 Fund составляет 3.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.8%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.5221 апр. 2011 г.860
-26.73%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.———
-26.27%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.166
-19.21%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.36119 июл. 2017 г.544
-17.29%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.10128 февр. 2012 г.209

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...