PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Schwab Target 2030 Fund (SWDRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS8085095417
CUSIP808509541
ЭмитентCharles Schwab
Дата выпуска30 июн. 2005 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Минимальные инвестиции$0
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SWDRX составляет 0.00%.


График комиссии SWDRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: SWDRX с VTHRX, SWDRX с SWYEX, SWDRX с SWERX, SWDRX с SWPPX, SWDRX с SWIRX, SWDRX с SWTSX, SWDRX с VTSAX, SWDRX с SCHG, SWDRX с FFFEX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Target 2030 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.30%
14.94%
SWDRX (Schwab Target 2030 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Schwab Target 2030 Fund показал доход в 12.99% с начала года и 22.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Target 2030 Fund составила 6.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.99%25.82%
1 месяц1.22%3.20%
6 месяцев8.30%14.94%
1 год22.57%35.92%
5 лет (среднегодовая)7.59%14.22%
10 лет (среднегодовая)6.91%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWDRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.13%2.39%2.33%-3.33%2.87%1.92%2.07%1.67%1.87%-2.13%12.99%
20236.13%-2.51%2.30%0.95%-0.94%3.89%2.23%-1.86%-3.73%-2.45%7.24%4.75%16.38%
2022-4.26%-2.58%0.42%-6.46%0.32%-6.31%5.85%-3.79%-7.75%4.28%6.18%-3.09%-17.00%
2021-0.47%1.60%1.58%3.39%1.06%1.04%1.09%1.61%-3.13%3.23%-1.54%2.60%12.52%
2020-0.45%-4.69%-10.59%8.33%3.88%2.31%3.78%3.84%-1.97%-1.51%8.11%3.31%13.49%
20196.30%1.93%1.22%2.41%-3.78%4.75%0.26%-1.10%1.24%1.81%1.96%2.09%20.41%
20183.62%-3.25%-0.70%0.19%1.02%-0.32%1.83%0.99%-0.37%-5.98%1.12%-5.15%-7.20%
20171.99%2.37%0.75%1.56%1.27%0.59%1.96%0.45%1.53%1.26%1.49%1.07%17.55%
2016-4.69%-0.67%5.41%0.43%0.99%-0.21%3.45%0.27%0.54%-2.03%1.10%1.40%5.80%
2015-1.04%4.01%-0.44%0.63%0.82%-1.44%1.21%-4.83%-2.31%5.27%0.19%-1.67%0.00%
2014-2.34%3.90%-0.07%-0.20%1.91%1.81%-1.84%2.85%-2.65%2.07%1.46%-0.54%6.31%
20133.76%0.77%2.37%1.64%0.59%-1.83%4.46%-2.28%3.86%3.16%1.77%1.78%21.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SWDRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SWDRX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWDRX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDRX, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDRX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDRX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDRX, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


SWDRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWDRX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWDRX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWDRX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWDRX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWDRX, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Schwab Target 2030 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
3.08
SWDRX (Schwab Target 2030 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Schwab Target 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.37$0.37$0.29$0.45$0.27$0.37$0.37$0.39$0.24$0.30$0.36$0.26

Дивидендный доход

2.09%2.37%2.08%2.54%1.60%2.40%2.70%2.46%1.72%2.16%2.34%1.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2013$0.26$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SWDRX (Schwab Target 2030 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Schwab Target 2030 Fund показал максимальную просадку в 45.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.34%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.49116 февр. 2011 г.829
-24.97%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-23.52%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.35820 мар. 2024 г.592
-17.29%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.10128 февр. 2012 г.209
-13.67%29 янв. 2018 г.22821 дек. 2018 г.12320 июн. 2019 г.351

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Schwab Target 2030 Fund составляет 2.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20%
3.89%
SWDRX (Schwab Target 2030 Fund)
Benchmark (^GSPC)