- ISIN
- US8085095417
- CUSIP
- 808509541
- Эмитент
- Charles Schwab
- Дата выпуска
- 30 июн. 2005 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWDRX
Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) прибавил 6.6% с начала года. Текущая цена акции SWDRX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWDRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,357.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) показал доход в 6.57% с начала года и 14.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SWDRX составила 8.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Schwab Target 2030 Fund
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 4.78%
- С начала года
- 6.57%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SWDRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWDRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.88% | 1.61% | -4.53% | 5.22% | 2.42% | -0.00% | 0.06% | 6.57% | |||||
| 2025 | 2.36% | 0.43% | -2.36% | 0.50% | 3.02% | 3.23% | 0.29% | 2.31% | 2.20% | 1.22% | 0.55% | 0.33% | 14.87% |
| 2024 | 0.13% | 2.39% | 2.27% | -3.27% | 3.51% | 1.29% | 2.07% | 2.08% | 1.46% | -2.13% | 3.17% | -2.63% | 10.52% |
| 2023 | 6.13% | -2.52% | 2.30% | 0.95% | -0.95% | 3.89% | 2.23% | -1.86% | -3.73% | -2.45% | 7.24% | 4.75% | 16.38% |
| 2022 | -4.26% | -2.58% | 0.42% | -6.46% | 0.32% | -6.31% | 5.85% | -3.79% | -7.75% | 4.28% | 6.18% | -3.09% | -17.00% |
| 2021 | -0.47% | 1.60% | 1.58% | 3.39% | 1.06% | 1.04% | 1.09% | 1.61% | -3.12% | 3.23% | -1.54% | 2.60% | 12.52% |
Метрики бенчмарка
Schwab Target 2030 Fund has an annualized alpha of 1.00%, beta of 0.66, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2005.
- This fund participated in 77.58% of S&P 500 Index downside but only 72.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.00%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 72.27%
- Участие в снижении
- 77.58%
Комиссия
Комиссия SWDRX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWDRX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWDRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.24 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | 9.71 | +0.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Target 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.42 | $1.42 | $1.02 | $0.66 | $0.94 | $1.23 | $0.55 | $1.02 | $0.96 | $0.77 | $0.83 | $1.31 |
Дивидендный доход | 7.80% | 8.31% | 6.37% | 4.28% | 6.77% | 6.92% | 3.23% | 6.60% | 7.03% | 4.86% | 5.87% | 9.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Target 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.42 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Schwab Target 2030 Fund показал максимальную просадку в 45.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка Schwab Target 2030 Fund составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-45.34%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-28.17%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 11mo | 2y 8moдек. 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.97%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-17.29%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 28d | 10mo 2dмай 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-13.67%дек. 2018 г. | 10mo 26d | 6mo 1d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| SWDRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -56.78% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -9.10% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -18.90% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -25.43% | -2.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | -33.92% | +5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -1.00% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -10.70% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 2.09% | -0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SWDRX
Добавьте Schwab Target 2030 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWDRX