PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWDRX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWDRX с SWPPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWDRX (Schwab Target 2030 Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - SWDRX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SWDRX returned 8.61%/yr vs 15.63%/yr for SWPPX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SWDRX charges 0.00%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности SWDRX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWDRX показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции SWDRX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.61% против 15.63% соответственно.

SWDRX

1 день
0.11%
1 месяц
2.88%
С начала года
6.68%
6 месяцев
7.03%
1 год
17.43%
3 года*
13.55%
5 лет*
6.53%
10 лет*
8.61%

SWPPX

1 день
0.15%
1 месяц
5.83%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.97%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWDRX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		6.68%14.87%10.52%16.38%-17.00%12.52%13.49%20.41%-7.20%17.55%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.69%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between SWDRX and SWPPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2005 г.

0.95

The correlation between SWDRX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWDRX и SWPPX

Секторы
SWDRX
SWPPX

Технологии

26.0%
35.6%

Финансовые услуги

12.0%
11.8%

Промышленность

11.7%
8.3%

Здравоохранение

10.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.7%
11.2%

Недвижимость

7.4%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

3.5%
1.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.4%

Технологии

SWDRX
26.0%
SWPPX
35.6%

Финансовые услуги

SWDRX
12.0%
SWPPX
11.8%

Промышленность

SWDRX
11.7%
SWPPX
8.3%

Здравоохранение

SWDRX
10.6%
SWPPX
8.5%

Потребительский циклический сектор

SWDRX
9.3%
SWPPX
10.1%

Коммуникационные услуги

SWDRX
8.7%
SWPPX
11.2%

Недвижимость

SWDRX
7.4%
SWPPX
1.9%

Потребительский защитный сектор

SWDRX
4.6%
SWPPX
4.9%

Энергетика

SWDRX
4.3%
SWPPX
3.5%

Сырьевые материалы

SWDRX
3.5%
SWPPX
1.8%

Коммунальные услуги

SWDRX
2.0%
SWPPX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2030 Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SWDRX:
SWDRX с SWYEXSWDRX с VTHRXSWDRX с SWERXSWDRX с SWIRXSWDRX с SWTSXSWDRX с SCHGSWDRX с VTTVX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

SWDRX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWDRX
Ранг доходности на риск SWDRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDRX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWDRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWDRXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.52

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.41

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.36

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

15.67

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWDRX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWDRX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWDRX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWDRXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.52

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.85

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SWDRX и SWPPX

Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWDRXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.34%

-55.06%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-8.89%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-18.74%

+9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

-24.51%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.17%

-33.80%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-9.95%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.90%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SWDRX и SWPPX

Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) составляет 2.35%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWDRXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.83%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

8.98%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

11.87%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.58%

16.93%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.27%

18.23%

-5.96%

Сравнение комиссий SWDRX и SWPPX

SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWDRX и SWPPX

Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности SWPPX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		7.79%8.31%6.37%4.28%6.77%6.92%3.23%6.60%7.03%4.86%5.87%9.35%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.99%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SWDRX and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWPPX has higher volatility (2.83%) compared to SWDRX (2.35%). In terms of maximum drawdown, SWDRX dropped -45.34% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWDRX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор