Сравнение SWDRX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDRX или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и SWPPX
Доходность по периодам
С начала года, SWDRX показывает доходность 11.83%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.66%. За последние 10 лет акции SWDRX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 6.68% против 13.20% соответственно.
SWDRX
11.83%
0.70%
6.86%
17.90%
7.26%
6.68%
SWPPX
26.66%
3.08%
13.26%
32.82%
15.76%
13.20%
Основные характеристики
| SWDRX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.13 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.03 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 14.51 | 17.39 |
| Индекс Язвы | 1.23% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 7.96% | 12.30% |
| Макс. просадка | -45.34% | -55.06% |
| Текущая просадка | -1.03% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и SWPPX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWDRX и SWPPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWDRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и SWPPX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 2.12% | 2.37% | 2.08% | 2.54% | 1.60% | 2.40% | 2.70% | 2.46% | 1.72% | 2.16% | 2.34% | 1.70% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и SWPPX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) составляет 1.96%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.