Сравнение SWDRX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWDRX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | -2.75% | 14.87% | 10.52% | 16.38% | -17.00% | 12.52% | 13.49% | 20.41% | -7.20% | 17.55% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SWDRX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции SWDRX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 7.79% против 13.71% соответственно.
SWDRX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 7.79%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и SWPPX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWDRX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SWDRX
SWPPX
Сравнение SWDRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWDRX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.84 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.30 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.06 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 5.14 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWDRX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.84 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.68 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SWDRX и SWPPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и SWPPX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 8.54% | 8.31% | 6.37% | 4.28% | 6.77% | 6.92% | 3.23% | 6.60% | 7.03% | 4.86% | 5.87% | 9.35% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и SWPPX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWDRX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -55.06% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -12.10% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -24.51% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | -33.80% | +5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -8.89% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -10.00% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.49% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) составляет 3.28%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWDRX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.29% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 9.11% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 18.14% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 16.89% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 18.19% | -5.94% |