Сравнение SWDRX с SWYEX
SWDRX (Schwab Target 2030 Fund) and SWYEX (Schwab Target 2030 Index Fund) are both Target Retirement Date funds from Charles Schwab. Over the past 5 years, SWDRX returned 6.15%/yr vs 6.73%/yr for SWYEX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. SWDRX charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for SWYEX.
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и SWYEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWDRX показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у SWYEX с доходностью 8.63%.
SWDRX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 7.74%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 8.41%
- Всё время*
- 7.38%
SWYEX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWDRX и SWYEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 7.74% | 14.87% | 10.52% | 16.38% | -17.00% | 12.52% | 13.49% | 20.41% | -7.20% | 17.55% |
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | 8.63% | 14.82% | 10.38% | 16.65% | -15.68% | 12.58% | 13.17% | 20.88% | -5.07% | 16.22% |
Correlation
The correlation between SWDRX and SWYEX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2016 г. | 0.98 |
The correlation between SWDRX and SWYEX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWDRX vs. SWYEX — Ранг доходности на риск
SWDRX
SWYEX
Сравнение SWDRX c SWYEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWDRX | SWYEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.59 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 11.10 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и SWYEX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки SWYEX в -23.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и SWYEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWDRX | SWYEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -23.23% | -22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -5.92% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -9.70% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -22.03% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -3.62% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.38% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и SWYEX
Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) имеют волатильность 2.53% и 2.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWDRX | SWYEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 2.49% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.90% | 6.83% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.39% | 8.23% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 10.97% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.22% | 11.50% | +0.72% |
Сравнение комиссий SWDRX и SWYEX
SWDRX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SWYEX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и SWYEX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности SWYEX в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 7.71% | 8.31% | 6.37% | 4.28% | 6.77% | 6.92% | 3.23% | 6.60% | 7.03% | 4.86% | 5.87% | 9.35% |
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | 2.31% | 2.51% | 2.60% | 2.28% | 2.14% | 1.85% | 1.72% | 1.92% | 2.23% | 1.31% | 1.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SWDRX and SWYEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWDRX has higher volatility (2.53%) compared to SWYEX (2.49%). In terms of maximum drawdown, SWDRX dropped -45.34% vs SWYEX's -23.23%.
SWYEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWDRX и SWYEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор