Сравнение SWDRX с SWYEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWYEX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDRX или SWYEX.
Основные характеристики
| SWDRX | SWYEX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.02% | 12.15% |
| Дох-ть за 1 год | 19.20% | 19.37% |
| Дох-ть за 3 года | 2.61% | 3.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.27% | 7.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.72 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 17.75 | 17.89 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 1.22% |
| Дневная вол-ть | 8.20% | 8.18% |
| Макс. просадка | -45.34% | -23.92% |
| Текущая просадка | -0.86% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между SWDRX и SWYEX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и SWYEX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWDRX показывает доходность 12.02%, а SWYEX немного выше – 12.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и SWYEX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWYEX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWDRX c SWYEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и SWYEX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности SWYEX в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 2.11% | 2.37% | 2.08% | 2.54% | 1.60% | 2.40% | 2.70% | 2.46% | 1.72% | 2.16% | 2.34% | 1.70% |
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | 2.04% | 2.29% | 2.14% | 1.72% | 1.70% | 1.92% | 2.23% | 1.31% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и SWYEX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что больше максимальной просадки SWYEX в -23.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и SWYEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и SWYEX
Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) имеют волатильность 2.15% и 2.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.