Сравнение SWDRX с SWERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab Target 2040 Fund (SWERX).
SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWDRX или SWERX.
Основные характеристики
| SWDRX | SWERX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.12% | 12.45% |
| Дох-ть за 1 год | 20.78% | 23.38% |
| Дох-ть за 3 года | 2.22% | 2.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.22% | 8.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.77% | 7.73% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 3.16 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 1.81 |
| Коэф-т Мартина | 17.26 | 15.72 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 1.48% |
| Дневная вол-ть | 8.18% | 10.02% |
| Макс. просадка | -45.34% | -48.24% |
| Текущая просадка | -1.32% | -2.39% |
Корреляция
Корреляция между SWDRX и SWERX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и SWERX
С начала года, SWDRX показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у SWERX с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции SWDRX уступали акциям SWERX по среднегодовой доходности: 6.77% против 7.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWDRX и SWERX
SWDRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWERX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWDRX c SWERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab Target 2040 Fund (SWERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и SWERX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SWERX в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 2.13% | 2.37% | 2.08% | 2.54% | 1.60% | 2.40% | 2.70% | 2.46% | 1.72% | 2.16% | 2.34% | 1.70% |
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 1.83% | 2.06% | 1.88% | 2.80% | 1.32% | 2.17% | 2.74% | 2.61% | 1.64% | 2.17% | 2.43% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и SWERX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки SWERX в -48.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и SWERX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и SWERX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) составляет 1.94%, в то время как у Schwab Target 2040 Fund (SWERX) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.