Сравнение SWDRX с SWERX
SWDRX (Schwab Target 2030 Fund) and SWERX (Schwab Target 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds from Charles Schwab. Over the past 10 years, SWDRX returned 8.41%/yr vs 9.97%/yr for SWERX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. SWDRX charges 0.38%/yr vs 0.00%/yr for SWERX.
Доходность
Сравнение доходности SWDRX и SWERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWDRX показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у SWERX с доходностью 10.65%. За последние 10 лет акции SWDRX уступали акциям SWERX по среднегодовой доходности: 8.41% против 9.97% соответственно.
SWDRX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 7.74%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 8.41%
- Всё время*
- 7.38%
SWERX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 10.65%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 9.97%
- Всё время*
- 8.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWDRX и SWERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 7.74% | 14.87% | 10.52% | 16.38% | -17.00% | 12.52% | 13.49% | 20.41% | -7.20% | 17.55% |
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 10.65% | 17.71% | 12.74% | 19.06% | -18.57% | 15.65% | 14.44% | 23.01% | -9.11% | 20.48% |
Correlation
The correlation between SWDRX and SWERX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2005 г. | 0.99 |
The correlation between SWDRX and SWERX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWDRX vs. SWERX — Ранг доходности на риск
SWDRX
SWERX
Сравнение SWDRX c SWERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) и Schwab Target 2040 Fund (SWERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWDRX | SWERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.40 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 10.25 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWDRX и SWERX
Максимальная просадка SWDRX за все время составила -45.34%, что меньше максимальной просадки SWERX в -48.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWDRX и SWERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWDRX | SWERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.34% | -48.24% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -8.08% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -13.05% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -30.40% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | -30.40% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -7.10% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.88% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWDRX и SWERX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) составляет 2.53%, в то время как у Schwab Target 2040 Fund (SWERX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что SWDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWDRX | SWERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 3.26% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.90% | 9.03% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.39% | 10.91% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 15.10% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.22% | 14.80% | -2.58% |
Сравнение комиссий SWDRX и SWERX
SWDRX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SWERX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWDRX и SWERX
Дивидендная доходность SWDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности SWERX в 6.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWDRX Schwab Target 2030 Fund | 7.71% | 8.31% | 6.37% | 4.28% | 6.77% | 6.92% | 3.23% | 6.60% | 7.03% | 4.86% | 5.87% | 9.35% |
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 6.49% | 7.19% | 5.00% | 3.83% | 8.31% | 6.96% | 3.33% | 7.69% | 8.57% | 4.13% | 6.76% | 10.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SWDRX and SWERX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWERX has higher volatility (3.26%) compared to SWDRX (2.53%). In terms of maximum drawdown, SWDRX dropped -45.34% vs SWERX's -48.24%.
SWERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWDRX и SWERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор