PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSIX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSIX с VTMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTSIX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VTSIX returned 10.73%/yr vs 8.66%/yr for VTMFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VTSIX charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности VTSIX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSIX показывает доходность 15.69%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции VTSIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.73% против 8.66% соответственно.

VTSIX

1 день
-0.84%
1 месяц
0.34%
С начала года
15.69%
6 месяцев
14.69%
1 год
32.21%
3 года*
14.53%
5 лет*
5.79%
10 лет*
10.73%

VTMFX

1 день
-0.37%
1 месяц
2.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.70%
1 год
16.33%
3 года*
12.61%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSIX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		15.69%5.96%8.64%15.99%-16.14%27.12%11.09%23.30%-8.59%13.08%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		5.64%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Correlation

The correlation between VTSIX and VTMFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 1999 г.

0.85

The correlation between VTSIX and VTMFX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTSIX и VTMFX

Секторы
VTSIX
VTMFX

Финансовые услуги

16.7%
5.6%

Промышленность

15.6%
4.2%

Технологии

15.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

13.4%
4.7%

Здравоохранение

10.9%
4.0%

Недвижимость

7.8%
0.9%

Энергетика

6.0%
1.7%

Сырьевые материалы

5.3%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
5.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.3%

Коммунальные услуги

1.9%
1.3%

Финансовые услуги

VTSIX
16.7%
VTMFX
5.6%

Промышленность

VTSIX
15.6%
VTMFX
4.2%

Технологии

VTSIX
15.4%
VTMFX
15.8%

Потребительский циклический сектор

VTSIX
13.4%
VTMFX
4.7%

Здравоохранение

VTSIX
10.9%
VTMFX
4.0%

Недвижимость

VTSIX
7.8%
VTMFX
0.9%

Энергетика

VTSIX
6.0%
VTMFX
1.7%

Сырьевые материалы

VTSIX
5.3%
VTMFX
1.0%

Коммуникационные услуги

VTSIX
3.5%
VTMFX
5.0%

Потребительский защитный сектор

VTSIX
3.5%
VTMFX
2.3%

Коммунальные услуги

VTSIX
1.9%
VTMFX
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTSIX:
VTSIX с VITSXVTSIX с FSMDVTSIX с VGTVTSIX с VTIVTSIX с VUGVTSIX с VINIXVTSIX с BRK-B
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

VTSIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSIX
Ранг доходности на риск VTSIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSIXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.70

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.87

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.52

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.08

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

14.71

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSIX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSIX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSIX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSIXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.70

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.84

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.95

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.84

-0.40

Просадки

Сравнение просадок VTSIX и VTMFX

Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSIXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.81%

-28.49%

-29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-5.38%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

-10.61%

-17.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-17.40%

-10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

-21.87%

-21.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.37%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-3.55%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.12%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSIX и VTMFX

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSIXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

1.74%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

4.76%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

6.14%

+11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

8.52%

+12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

9.12%

+13.99%

Сравнение комиссий VTSIX и VTMFX

VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSIX и VTMFX

Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VTMFX в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.11%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		1.18%1.31%1.47%1.52%1.54%1.19%1.11%1.17%1.29%1.13%1.03%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VTSIX and VTMFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSIX has higher volatility (4.48%) compared to VTMFX (1.74%). In terms of maximum drawdown, VTSIX dropped -57.81% vs VTMFX's -28.49%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSIX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор