Сравнение VTSIX с VTMFX
VTSIX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund tracking the Composite benchmark: Russell 1000 Index and Bloomberg 1-15 Year Municipal Bond Index. Over the past 10 years, VTSIX returned 10.87%/yr vs 8.47%/yr for VTMFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VTSIX charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VTMFX.
Доходность
Сравнение доходности VTSIX и VTMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTSIX показывает доходность 22.40%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции VTSIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.87% против 8.47% соответственно.
VTSIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.99%
- С начала года
- 22.40%
- 1 год
- 32.99%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 10.87%
VTMFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 4.73%
- С начала года
- 5.92%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам VTSIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 22.40% | 5.96% | 8.64% | 15.99% | -16.14% | 27.12% | 11.09% | 23.30% | -8.59% | 13.08% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 5.92% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Correlation
The correlation between VTSIX and VTMFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 1999 г. | 0.84 |
The correlation between VTSIX and VTMFX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTSIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
VTSIX
VTMFX
Сравнение VTSIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTSIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 2.55 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | 11.79 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTSIX и VTMFX
Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и VTMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTSIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.81% | -28.49% | -29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -5.38% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.92% | -10.61% | -17.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -17.40% | -10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -21.87% | -21.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.10% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -3.54% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.16% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSIX и VTMFX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTSIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 1.84% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 5.26% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 6.49% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 8.58% | +12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 9.13% | +13.92% |
Сравнение комиссий VTSIX и VTMFX
VTSIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSIX и VTMFX
Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VTMFX в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.19% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 1.21% | 1.31% | 1.47% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
VTSIX and VTMFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTSIX has higher volatility (3.91%) compared to VTMFX (1.84%). In terms of maximum drawdown, VTSIX dropped -57.81% vs VTMFX's -28.49%.
VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTSIX и VTMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор