PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSIX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSIX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

VTSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSIX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSIX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		3.69%5.96%8.64%15.99%-16.14%27.12%11.09%23.30%-8.59%13.08%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, VTSIX показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции VTSIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.87% против 7.97% соответственно.

VTSIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.69%
6 месяцев
5.15%
1 год
20.34%
3 года*
10.54%
5 лет*
4.20%
10 лет*
9.87%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTSIX:
VTSIX с FSMDVTSIX с VITSXVTSIX с VGTVTSIX с VTIVTSIX с VINIXVTSIX с BRK-BVTSIX с VUG
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий VTSIX и VTMFX

VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTSIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSIX
Ранг доходности на риск VTSIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSIXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.34

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.94

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.73

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

8.12

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSIX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSIX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSIX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSIXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.34

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.73

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.88

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.82

-0.39

Корреляция

Корреляция между VTSIX и VTMFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSIX и VTMFX

Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		1.32%1.31%1.47%1.52%1.54%1.19%1.11%1.17%1.29%1.13%1.03%1.30%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VTSIX и VTMFX

Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSIXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.81%

-28.49%

-29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-6.82%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-17.40%

-10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

-21.87%

-21.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-4.00%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-3.57%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

1.45%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSIX и VTMFX

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSIXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

2.86%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

4.82%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

8.55%

+14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

8.51%

+13.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

9.10%

+14.01%