Сравнение VTMFX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMFX или VWINX.
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и VWINX
Доходность по периодам
С начала года, VTMFX показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 7.13%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 7.52% против 3.24% соответственно.
VTMFX
12.68%
0.66%
7.28%
17.97%
8.24%
7.52%
VWINX
7.13%
-0.50%
4.64%
14.28%
2.51%
3.24%
Основные характеристики
| VTMFX | VWINX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.93 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | 4.14 | 3.33 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 4.59 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 18.50 | 13.55 |
| Индекс Язвы | 0.97% | 1.05% |
| Дневная вол-ть | 6.12% | 6.53% |
| Макс. просадка | -28.49% | -24.01% |
| Текущая просадка | -0.61% | -2.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMFX и VWINX
VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTMFX и VWINX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMFX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и VWINX
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности VWINX в 5.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.00% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% | 2.06% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.79% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и VWINX
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и VWINX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.