Сравнение VTMFX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTMFX или VWINX.
Основные характеристики
| VTMFX | VWINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.22% | 8.20% |
| Дох-ть за 1 год | 21.93% | 18.46% |
| Дох-ть за 3 года | 4.77% | -0.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.46% | 2.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.65% | 3.40% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 4.95 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.27 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 22.33 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 0.96% | 1.03% |
| Дневная вол-ть | 6.24% | 6.72% |
| Макс. просадка | -28.49% | -24.01% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.59% |
Корреляция
Корреляция между VTMFX и VWINX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и VWINX
С начала года, VTMFX показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 7.65% против 3.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMFX и VWINX
VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTMFX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и VWINX
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VWINX в 5.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 1.99% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% | 2.06% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.73% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и VWINX
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и VWINX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.