Сравнение VTMFX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности VTMFX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTMFX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VTMFX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции VTMFX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 7.97% против 5.67% соответственно.
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTMFX и VWINX
VTMFX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTMFX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
VTMFX
VWINX
Сравнение VTMFX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTMFX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.73 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.73 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 6.81 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTMFX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.60 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.82 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.08 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VTMFX и VWINX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTMFX и VWINX
Дивидендная доходность VTMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок VTMFX и VWINX
Максимальная просадка VTMFX за все время составила -28.49%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTMFX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTMFX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.49% | -21.72% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -5.01% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | -15.30% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.87% | -17.43% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -3.13% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -2.64% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.27% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTMFX и VWINX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VTMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTMFX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.25% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 3.74% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.55% | 6.70% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.51% | 6.96% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 6.90% | +2.20% |