PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9219435024

CUSIP

921943502

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

21 апр. 1999 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VTSIX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Популярные сравнения:
VTSIX с IQIN VTSIX с FSMD VTSIX с VTI VTSIX с VGT VTSIX с VUG VTSIX с BRK-B VTSIX с DFAT VTSIX с DFIV VTSIX с VINIX VTSIX с VITSX
Популярные сравнения:
VTSIX с IQIN VTSIX с FSMD VTSIX с VTI VTSIX с VGT VTSIX с VUG VTSIX с BRK-B VTSIX с DFAT VTSIX с DFIV VTSIX с VINIX VTSIX с VITSX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) показал доход в -8.14% с начала года и -1.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VTSIX составила 7.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VTSIX

С начала года

-8.14%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

-15.50%

1 год

-1.74%

3 года

3.04%

5 лет

11.52%

10 лет

7.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.94%-5.72%-6.15%-4.18%5.25%-8.14%
2024-3.94%3.34%3.20%-5.59%5.00%-2.30%10.82%-1.46%0.82%-2.59%10.97%-8.01%8.64%
20239.50%-1.29%-5.16%-2.76%-1.72%8.18%5.54%-4.13%-5.98%-5.72%8.24%12.74%15.99%
2022-7.24%1.48%0.37%-7.80%1.86%-8.52%10.00%-4.46%-9.90%12.35%4.15%-6.75%-16.14%
20216.35%7.63%3.31%2.06%2.10%0.28%-2.36%2.00%-2.39%3.47%-2.20%4.57%27.12%
2020-4.03%-9.67%-21.83%12.36%4.38%3.45%4.30%3.97%-4.71%2.54%17.89%8.17%11.09%
201910.57%4.54%-3.25%3.77%-8.65%7.51%1.41%-4.35%3.22%1.88%2.98%2.99%23.30%
20182.61%-3.83%2.00%0.98%6.27%1.17%3.11%4.75%-3.15%-10.44%1.51%-12.03%-8.59%
2017-0.43%1.54%-0.15%0.86%-2.03%2.91%0.94%-2.54%7.74%1.02%3.42%-0.53%13.08%
2016-6.29%1.06%8.15%1.10%1.57%0.63%5.00%1.20%0.66%-4.34%12.41%3.33%25.75%
2015-3.25%5.86%1.59%-2.39%1.57%0.99%-0.67%-5.10%-3.43%5.98%2.54%-4.71%-1.79%
2014-3.87%4.51%0.68%-2.74%0.33%4.64%-5.39%4.27%-5.29%7.10%-0.04%2.86%6.26%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VTSIX составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VTSIX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.03
  • За 5 лет: 0.50
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 8 лет подряд.

1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.45$1.39$1.34$1.19$1.12$0.83$0.80$0.72$0.70$0.57$0.58$0.47

Дивидендный доход

1.69%1.47%1.52%1.54%1.19%1.11%1.17%1.29%1.13%1.03%1.30%1.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37
2024$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.36$1.39
2023$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.46$1.34
2022$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.44$1.19
2021$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.40$1.12
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.30$0.83
2019$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.80
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.72
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.25$0.70
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.57
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.19$0.58
2014$0.47$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 57.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares составляет 16.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.81%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.871
-43.86%4 сент. 2018 г.39023 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.562
-33.07%17 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.25313 окт. 2003 г.375
-27.92%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-26.49%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...