PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9219435024

CUSIP

921943502

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

21 апр. 1999 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VTSIX составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VTSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VTSIX с FSMD VTSIX с IQIN VTSIX с VGT VTSIX с VUG VTSIX с VTI VTSIX с BRK-B VTSIX с DFAT
Популярные сравнения:
VTSIX с FSMD VTSIX с IQIN VTSIX с VGT VTSIX с VUG VTSIX с VTI VTSIX с BRK-B VTSIX с DFAT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
814.54%
301.83%
VTSIX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares показал доход в 9.23% с начала года и 9.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares составила 9.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


VTSIX

С начала года

9.23%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

11.40%

1 год

9.21%

5 лет

8.48%

10 лет

9.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.94%3.34%3.20%-5.59%5.00%-2.30%10.82%-1.46%0.82%-2.59%10.97%9.23%
20239.50%-1.29%-5.16%-2.76%-1.72%8.18%5.54%-4.13%-5.98%-5.72%8.24%12.74%15.99%
2022-7.24%1.48%0.37%-7.80%1.86%-8.52%10.00%-4.46%-9.90%12.35%4.15%-6.75%-16.14%
20216.35%7.63%3.31%2.06%2.10%0.28%-2.36%2.00%-2.39%3.47%-2.20%4.57%27.12%
2020-4.03%-9.67%-21.83%12.36%4.38%3.45%4.30%3.97%-4.71%2.54%17.89%8.17%11.09%
201910.57%4.54%-3.25%3.77%-8.65%7.51%1.41%-4.35%3.22%1.88%2.98%2.99%23.30%
20182.61%-3.83%2.00%0.98%6.27%1.17%3.11%4.75%-3.15%-10.44%1.51%-12.03%-8.59%
2017-0.43%1.54%-0.15%0.86%-2.03%2.91%0.94%-2.54%7.74%1.02%3.42%-0.53%13.08%
2016-6.30%1.06%8.15%1.10%1.57%0.63%5.00%1.20%0.66%-4.34%12.41%3.33%25.75%
2015-3.25%5.86%1.59%-2.39%1.57%0.99%-0.67%-5.10%-3.43%5.98%2.54%-4.71%-1.79%
2014-3.87%4.51%0.68%-2.74%0.33%4.64%-5.39%4.27%-5.29%7.10%-0.04%2.86%6.26%
20135.77%1.33%4.21%-0.20%4.37%-0.14%6.78%-2.45%6.22%3.59%4.40%1.49%41.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VTSIX составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VTSIX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSIX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.592.10
Коэффициент Сортино VTSIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.972.80
Коэффициент Омега VTSIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.121.39
Коэффициент Кальмара VTSIX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.983.09
Коэффициент Мартина VTSIX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.1513.49
VTSIX
^GSPC

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.59
2.10
VTSIX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 7 лет подряд.


1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.49$1.34$1.19$1.12$0.83$0.80$0.72$0.70$0.57$0.58$0.47$0.42

Дивидендный доход

1.57%1.52%1.54%1.19%1.11%1.17%1.29%1.13%1.03%1.30%1.03%0.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$1.03
2023$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.46$1.34
2022$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.44$1.19
2021$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.40$1.12
2020$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.30$0.83
2019$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.80
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.72
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.25$0.70
2016$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.57
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.19$0.58
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2013$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.21%
-2.62%
VTSIX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 57.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares составляет 8.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.82%20 июл. 2007 г.4129 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.872
-43.86%4 сент. 2018 г.38923 мар. 2020 г.17124 нояб. 2020 г.560
-33.07%17 апр. 2002 г.1239 окт. 2002 г.25413 окт. 2003 г.377
-26.49%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-26.32%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.45016 июл. 2024 г.671

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares составляет 5.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.89%
3.79%
VTSIX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab