PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSIX с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSIX с VINIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX).

VTSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSIX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSIX и VINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		3.69%5.96%8.64%15.99%-16.14%27.12%11.09%23.30%-8.59%13.08%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		-4.35%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%

Доходность по периодам

С начала года, VTSIX показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции VTSIX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 9.87% против 14.13% соответственно.

VTSIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.69%
6 месяцев
5.15%
1 год
20.34%
3 года*
10.54%
5 лет*
4.20%
10 лет*
9.87%

VINIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.91%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VTSIX:
VTSIX с FSMDVTSIX с VITSXVTSIX с VGTVTSIX с VTIVTSIX с BRK-BVTSIX с VUGVTSIX с DFAT
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VSIAXVINIX с VTIVINIX с VSCIX

Сравнение комиссий VTSIX и VINIX

VTSIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTSIX vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSIX
Ранг доходности на риск VTSIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSIX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSIXVINIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.97

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

7.30

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSIX vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSIX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VINIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSIX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSIXVINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.97

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.71

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.16

Корреляция

Корреляция между VTSIX и VINIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSIX и VINIX

Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VINIX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		1.32%1.31%1.47%1.52%1.54%1.19%1.11%1.17%1.29%1.13%1.03%1.30%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.80%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Просадки

Сравнение просадок VTSIX и VINIX

Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, примерно равная максимальной просадке VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и VINIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSIXVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.81%

-55.19%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-12.12%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-24.51%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

-33.79%

-10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-6.24%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-8.56%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.52%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSIX и VINIX

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSIXVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.35%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

9.53%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

18.32%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

16.90%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

18.04%

+5.07%