Сравнение VTSIX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VTSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSIX или VUG.
Основные характеристики
| VTSIX | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.46% | 31.24% |
| Дох-ть за 1 год | 36.53% | 43.32% |
| Дох-ть за 3 года | 2.54% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.49% | 19.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.89% | 15.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 10.14 | 13.38 |
| Индекс Язвы | 3.48% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 20.69% | 16.91% |
| Макс. просадка | -57.82% | -50.68% |
| Текущая просадка | -0.71% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VTSIX и VUG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSIX и VUG
С начала года, VTSIX показывает доходность 15.46%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.24%. За последние 10 лет акции VTSIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.89% против 15.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSIX и VUG
VTSIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSIX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSIX и VUG
Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VUG в 0.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 1.48% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% | 1.03% | 0.95% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок VTSIX и VUG
Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSIX и VUG
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.