PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSIX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSIX с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTSIX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - VTSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, VTSIX returned 10.82%/yr vs 15.05%/yr for VTI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VTSIX charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VTSIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSIX показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции VTSIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.82% против 15.05% соответственно.

VTSIX

1 день
0.92%
1 месяц
2.71%
С начала года
16.66%
6 месяцев
15.44%
1 год
32.97%
3 года*
14.85%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.82%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSIX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		16.66%5.96%8.64%15.99%-16.14%27.12%11.09%23.30%-8.59%13.08%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VTSIX and VTI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.88

The correlation between VTSIX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTSIX и VTI

Секторы
VTSIX
VTI

Финансовые услуги

16.7%
12.0%

Промышленность

15.6%
9.8%

Технологии

15.4%
33.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.0%

Здравоохранение

10.9%
9.2%

Недвижимость

7.8%
2.4%

Энергетика

6.0%
3.7%

Сырьевые материалы

5.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
10.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.7%

Коммунальные услуги

1.9%
2.3%

Финансовые услуги

VTSIX
16.7%
VTI
12.0%

Промышленность

VTSIX
15.6%
VTI
9.8%

Технологии

VTSIX
15.4%
VTI
33.5%

Потребительский циклический сектор

VTSIX
13.4%
VTI
10.0%

Здравоохранение

VTSIX
10.9%
VTI
9.2%

Недвижимость

VTSIX
7.8%
VTI
2.4%

Энергетика

VTSIX
6.0%
VTI
3.7%

Сырьевые материалы

VTSIX
5.3%
VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

VTSIX
3.5%
VTI
10.3%

Потребительский защитный сектор

VTSIX
3.5%
VTI
4.7%

Коммунальные услуги

VTSIX
1.9%
VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VTSIX:
VTSIX с VITSXVTSIX с FSMDVTSIX с VGTVTSIX с VUGVTSIX с VINIXVTSIX с BRK-BVTSIX с DFAT
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VTSIX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSIX
Ранг доходности на риск VTSIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSIXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.33

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.18

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.17

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

14.62

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSIX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSIXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.33

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.73

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.51

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VTSIX и VTI

Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSIXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.81%

-55.45%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-8.92%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

-19.30%

-8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-25.36%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

-35.00%

-8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-8.03%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.93%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSIX и VTI

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSIXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.96%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

9.13%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

12.17%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

17.40%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

18.30%

+4.81%

Сравнение комиссий VTSIX и VTI

VTSIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSIX и VTI

Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		1.17%1.31%1.47%1.52%1.54%1.19%1.11%1.17%1.29%1.13%1.03%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VTSIX and VTI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSIX has higher volatility (4.51%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, VTSIX dropped -57.81% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSIX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор