Сравнение VTSIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSIX или VTI.
Основные характеристики
| VTSIX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.27% | 5.17% |
| Дох-ть за 1 год | 12.64% | 22.42% |
| Дох-ть за 3 года | -0.30% | 6.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.28% | 12.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.50% | 11.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 12.05% |
| Макс. просадка | -57.82% | -55.45% |
| Current Drawdown | -9.71% | -4.34% |
Корреляция
Корреляция между VTSIX и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSIX и VTI
С начала года, VTSIX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции VTSIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.50% против 11.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSIX и VTI
VTSIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSIX и VTI
Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VTI в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 1.60% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% | 1.03% | 0.95% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VTSIX и VTI
Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.82%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSIX и VTI
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.