Сравнение VTSIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 3.69% | 5.96% | 8.64% | 15.99% | -16.14% | 27.12% | 11.09% | 23.30% | -8.59% | 13.08% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSIX показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VTSIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.87% против 13.69% соответственно.
VTSIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.87%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSIX и VTI
VTSIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTSIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VTSIX
VTI
Сравнение VTSIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.52 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.54 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 7.30 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.61 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VTSIX и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSIX и VTI
Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 1.32% | 1.31% | 1.47% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VTSIX и VTI
Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.81% | -55.45% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -12.30% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -25.36% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -35.00% | -8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -5.54% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -8.08% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.60% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSIX и VTI
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.48% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 9.75% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 19.02% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 17.41% | +4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 18.29% | +4.82% |