PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTSIX с FSMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSIX с FSMD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).

VTSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSIX или FSMD.

Корреляция

Корреляция между VTSIX и FSMD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTSIX и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.54%
-6.30%
VTSIX
FSMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSIX:

-0.08

FSMD:

0.27

Коэф-т Сортино

VTSIX:

0.05

FSMD:

0.54

Коэф-т Омега

VTSIX:

1.01

FSMD:

1.07

Коэф-т Кальмара

VTSIX:

-0.07

FSMD:

0.26

Коэф-т Мартина

VTSIX:

-0.22

FSMD:

0.86

Индекс Язвы

VTSIX:

8.70%

FSMD:

6.62%

Дневная вол-ть

VTSIX:

23.81%

FSMD:

20.95%

Макс. просадка

VTSIX:

-57.81%

FSMD:

-40.67%

Текущая просадка

VTSIX:

-20.54%

FSMD:

-14.34%

Доходность по периодам

С начала года, VTSIX показывает доходность -12.97%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью -6.99%.

VTSIX

С начала года

-12.97%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-11.98%

1 год

-3.51%

5 лет

12.95%

10 лет

7.01%

FSMD

С начала года

-6.99%

1 месяц

-4.19%

6 месяцев

-6.80%

1 год

4.16%

5 лет

15.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTSIX и FSMD

VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
График комиссии FSMD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSMD: 0.29%
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares
График комиссии VTSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSIX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSIX и FSMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг риск-скорректированной доходности FSMD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSIX c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VTSIX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VTSIX: -0.08
FSMD: 0.27
Коэффициент Сортино VTSIX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTSIX: 0.05
FSMD: 0.54
Коэффициент Омега VTSIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VTSIX: 1.01
FSMD: 1.07
Коэффициент Кальмара VTSIX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VTSIX: -0.07
FSMD: 0.26
Коэффициент Мартина VTSIX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VTSIX: -0.22
FSMD: 0.86

Показатель коэффициента Шарпа VTSIX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FSMD равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSIX и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.27
VTSIX
FSMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSIX и FSMD

Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности FSMD в 1.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		1.78%1.47%1.52%1.54%1.19%1.11%1.17%1.29%1.13%1.03%1.30%1.03%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.45%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTSIX и FSMD

Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и FSMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.54%
-14.34%
VTSIX
FSMD

Волатильность

Сравнение волатильности VTSIX и FSMD

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 13.81%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.60%
13.81%
VTSIX
FSMD