PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSIX с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSIX с FSMD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VTSIX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both funds - VTSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Over the past 5 years, VTSIX returned 6.45%/yr vs 10.23%/yr for FSMD. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VTSIX charges 0.06%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности VTSIX и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSIX показывает доходность 19.69%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 17.85%.

VTSIX

1 день
-0.36%
1 месяц
4.28%
С начала года
19.69%
6 месяцев
16.76%
1 год
33.53%
3 года*
16.31%
5 лет*
6.45%
10 лет*
11.38%

FSMD

1 день
0.55%
1 месяц
4.27%
С начала года
17.85%
6 месяцев
15.37%
1 год
26.86%
3 года*
18.56%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSIX и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		19.69%5.96%8.64%15.99%-16.14%27.12%11.09%6.35%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.85%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Correlation

The correlation between VTSIX and FSMD is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.95

The correlation between VTSIX and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTSIX и FSMD

Секторы
VTSIX
FSMD

Технологии

17.1%
20.5%

Финансовые услуги

16.4%
14.8%

Промышленность

15.2%
20.1%

Потребительский циклический сектор

13.1%
10.6%

Здравоохранение

10.9%
11.7%

Недвижимость

7.7%
6.2%

Энергетика

5.5%
4.1%

Сырьевые материалы

5.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.1%

Коммунальные услуги

1.9%
2.1%

Технологии

VTSIX
17.1%
FSMD
20.5%

Финансовые услуги

VTSIX
16.4%
FSMD
14.8%

Промышленность

VTSIX
15.2%
FSMD
20.1%

Потребительский циклический сектор

VTSIX
13.1%
FSMD
10.6%

Здравоохранение

VTSIX
10.9%
FSMD
11.7%

Недвижимость

VTSIX
7.7%
FSMD
6.2%

Энергетика

VTSIX
5.5%
FSMD
4.1%

Сырьевые материалы

VTSIX
5.1%
FSMD
4.0%

Коммуникационные услуги

VTSIX
3.6%
FSMD
2.9%

Потребительский защитный сектор

VTSIX
3.4%
FSMD
3.1%

Коммунальные услуги

VTSIX
1.9%
FSMD
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с VTSIX:
VTSIX с VITSXVTSIX с VGTVTSIX с VTIVTSIX с VUGVTSIX с VINIXVTSIX с BRK-BVTSIX с DFAT
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

VTSIX vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSIX
Ранг доходности на риск VTSIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSIX c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTSIXFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.72

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.50

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

3.20

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.68

11.50

+2.18

VTSIX vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSIX и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTSIX и FSMD

Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSIXFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.81%

-40.67%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-8.44%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

-22.16%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-22.16%

-5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.77%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-5.96%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.34%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSIX и FSMD

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеют волатильность 4.92% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSIXFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

5.08%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

12.01%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

15.73%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

18.54%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

21.41%

+1.69%

Сравнение комиссий VTSIX и FSMD

VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSIX и FSMD

Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности FSMD в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.23%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		1.14%1.31%1.47%1.52%1.54%1.19%1.11%1.17%1.29%1.13%1.03%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VTSIX and FSMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMD has higher volatility (5.08%) compared to VTSIX (4.92%). In terms of maximum drawdown, VTSIX dropped -57.81% vs FSMD's -40.67%.

VTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSIX и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор