Сравнение VTSIX с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
VTSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSIX или FSMD.
Основные характеристики
| VTSIX | FSMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.08% | 22.37% |
| Дох-ть за 1 год | 37.74% | 40.00% |
| Дох-ть за 3 года | 2.95% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.85% | 12.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 10.83 | 15.65 |
| Индекс Язвы | 3.48% | 2.55% |
| Дневная вол-ть | 20.71% | 16.31% |
| Макс. просадка | -57.82% | -40.67% |
| Текущая просадка | -1.53% | -1.13% |
Корреляция
Корреляция между VTSIX и FSMD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSIX и FSMD
С начала года, VTSIX показывает доходность 16.08%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 22.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSIX и FSMD
VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSIX c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSIX и FSMD
Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности FSMD в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 1.47% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% | 1.03% | 0.95% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.17% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTSIX и FSMD
Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и FSMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSIX и FSMD
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.