Сравнение VTSIX с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
VTSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSIX и FSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSIX и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 0.88% | 5.96% | 8.64% | 15.99% | -16.14% | 27.12% | 11.09% | 6.67% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.72% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSIX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 1.72%.
VTSIX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.56%
FSMD
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSIX и FSMD
VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.
Доходность на риск
VTSIX vs. FSMD — Ранг доходности на риск
VTSIX
FSMD
Сравнение VTSIX c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSIX | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.33 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 5.61 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSIX | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.43 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VTSIX и FSMD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSIX и FSMD
Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что сопоставимо с доходностью FSMD в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 1.36% | 1.31% | 1.47% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.37% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTSIX и FSMD
Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и FSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSIX | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.81% | -40.67% | -17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -12.63% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -22.16% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -5.65% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -6.12% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.01% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSIX и FSMD
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) составляет 5.51%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSIX | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 6.73% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 11.32% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 20.07% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 18.43% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 21.54% | +1.55% |