PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTSIX с FSMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSIX с FSMD

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).

VTSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSIX или FSMD.

Корреляция

Корреляция между VTSIX и FSMD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTSIX и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTSIX:

-0.00

FSMD:

0.38

Коэф-т Сортино

VTSIX:

0.14

FSMD:

0.66

Коэф-т Омега

VTSIX:

1.02

FSMD:

1.09

Коэф-т Кальмара

VTSIX:

-0.02

FSMD:

0.33

Коэф-т Мартина

VTSIX:

-0.06

FSMD:

1.02

Индекс Язвы

VTSIX:

9.82%

FSMD:

7.22%

Дневная вол-ть

VTSIX:

24.17%

FSMD:

21.16%

Макс. просадка

VTSIX:

-57.81%

FSMD:

-40.67%

Текущая просадка

VTSIX:

-14.19%

FSMD:

-7.52%

Доходность по периодам

С начала года, VTSIX показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 0.43%.

VTSIX

С начала года

-6.01%

1 месяц

12.04%

6 месяцев

-9.35%

1 год

-0.10%

3 года

5.69%

5 лет

12.94%

10 лет

7.83%

FSMD

С начала года

0.43%

1 месяц

11.29%

6 месяцев

-3.02%

1 год

8.06%

3 года

11.66%

5 лет

15.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Сравнение комиссий VTSIX и FSMD

VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTSIX и FSMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSIX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSIX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг риск-скорректированной доходности FSMD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTSIX c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTSIX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа FSMD равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSIX и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSIX и FSMD

Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности FSMD в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		1.65%1.47%1.52%1.54%1.19%1.11%1.17%1.29%1.13%1.03%1.30%1.03%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.34%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTSIX и FSMD

Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и FSMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTSIX и FSMD

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...