PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSIX с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSIX с FSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).

VTSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSIX и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSIX и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		3.69%5.96%8.64%15.99%-16.14%27.12%11.09%6.67%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		2.86%8.70%15.18%17.37%-11.15%26.40%8.94%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, VTSIX показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 2.86%.

VTSIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.69%
6 месяцев
5.15%
1 год
20.34%
3 года*
10.54%
5 лет*
4.20%
10 лет*
9.87%

FSMD

1 день
1.12%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.86%
6 месяцев
3.53%
1 год
16.98%
3 года*
13.49%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с VTSIX:
VTSIX с VITSXVTSIX с VGTVTSIX с VTIVTSIX с VINIXVTSIX с BRK-BVTSIX с VUGVTSIX с DFAT
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с VOO

Сравнение комиссий VTSIX и FSMD

VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTSIX vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSIX
Ранг доходности на риск VTSIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSIX c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSIXFSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.85

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.33

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

5.66

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSIX vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSIX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSIX и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSIXFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.85

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.44

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.05

Корреляция

Корреляция между VTSIX и FSMD составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSIX и FSMD

Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности FSMD в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		1.32%1.31%1.47%1.52%1.54%1.19%1.11%1.17%1.29%1.13%1.03%1.30%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.35%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTSIX и FSMD

Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и FSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSIXFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.81%

-40.67%

-17.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-12.63%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-22.16%

-5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-4.60%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-6.12%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.02%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSIX и FSMD

Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) составляет 6.25%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSIXFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.62%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

11.37%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

20.08%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

18.43%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

21.54%

+1.57%