Сравнение VTSIX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VTSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSIX или VGT.
Основные характеристики
| VTSIX | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.46% | 29.93% |
| Дох-ть за 1 год | 36.53% | 44.20% |
| Дох-ть за 3 года | 2.54% | 12.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.49% | 23.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.89% | 21.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 2.55 | 2.70 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 2.94 |
| Коэф-т Мартина | 10.14 | 10.61 |
| Индекс Язвы | 3.48% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 20.69% | 21.11% |
| Макс. просадка | -57.82% | -54.63% |
| Текущая просадка | -0.71% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VTSIX и VGT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSIX и VGT
С начала года, VTSIX показывает доходность 15.46%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 29.93%. За последние 10 лет акции VTSIX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.89% против 21.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSIX и VGT
VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSIX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSIX и VGT
Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VGT в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 1.48% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% | 1.03% | 0.95% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок VTSIX и VGT
Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSIX и VGT
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.