Сравнение VTSIX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VTSIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTSIX или VGT.
Основные характеристики
| VTSIX | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.49% | 2.74% |
| Дох-ть за 1 год | 16.86% | 32.34% |
| Дох-ть за 3 года | -0.08% | 10.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.24% | 19.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.72% | 19.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 19.45% | 18.28% |
| Макс. просадка | -57.82% | -54.63% |
| Current Drawdown | -8.04% | -6.21% |
Корреляция
Корреляция между VTSIX и VGT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTSIX и VGT
С начала года, VTSIX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции VTSIX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.72% против 19.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSIX и VGT
VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTSIX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSIX и VGT
Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности VGT в 0.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSIX Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares | 1.57% | 1.52% | 1.54% | 1.19% | 1.11% | 1.17% | 1.29% | 1.13% | 1.03% | 1.30% | 1.03% | 0.95% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.73% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок VTSIX и VGT
Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTSIX и VGT
Текущая волатильность для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) составляет 5.39%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.