PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSIX с VITSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSIX с VITSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX).

VTSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSIX и VITSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSIX и VITSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		3.69%5.96%8.64%15.99%-16.14%27.12%11.09%23.30%-8.59%13.08%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		-3.97%17.14%23.25%26.51%-19.51%25.74%20.99%30.80%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, VTSIX показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у VITSX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции VTSIX уступали акциям VITSX по среднегодовой доходности: 9.87% против 13.61% соответственно.

VTSIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.69%
6 месяцев
5.15%
1 год
20.34%
3 года*
10.54%
5 лет*
4.20%
10 лет*
9.87%

VITSX

1 день
2.98%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.73%
3 года*
17.85%
5 лет*
10.49%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VTSIX:
VTSIX с FSMDVTSIX с VGTVTSIX с VTIVTSIX с VINIXVTSIX с BRK-BVTSIX с VUGVTSIX с DFAT
Часто сравнивают с VITSX:
VITSX с VTSAXVITSX с VINIXVITSX с VTIVITSX с SWPPXVITSX с VTIAXVITSX с TRLGXVITSX с VOO

Сравнение комиссий VTSIX и VITSX

VTSIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTSIX vs. VITSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSIX
Ранг доходности на риск VTSIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VITSX
Ранг доходности на риск VITSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSIX c VITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSIXVITSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.98

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

7.24

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSIX vs. VITSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSIX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSIX и VITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSIXVITSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.98

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.61

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.74

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.46

-0.04

Корреляция

Корреляция между VTSIX и VITSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSIX и VITSX

Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VITSX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		1.32%1.31%1.47%1.52%1.54%1.19%1.11%1.17%1.29%1.13%1.03%1.30%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		1.17%1.12%1.27%1.43%1.66%1.21%1.42%1.77%2.04%1.71%1.93%1.99%

Просадки

Сравнение просадок VTSIX и VITSX

Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, примерно равная максимальной просадке VITSX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и VITSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSIXVITSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.81%

-55.30%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-12.41%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-25.36%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

-34.97%

-8.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-6.21%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-10.12%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.59%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSIX и VITSX

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSIXVITSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.49%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

9.79%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

18.61%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

17.37%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

18.40%

+4.71%