PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSIX с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

VTSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		4.25%5.96%8.64%15.99%-16.14%27.12%11.09%23.30%-8.59%13.08%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, VTSIX показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции VTSIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.92% против 12.79% соответственно.

VTSIX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.09%
С начала года
4.25%
6 месяцев
5.32%
1 год
19.15%
3 года*
10.74%
5 лет*
4.32%
10 лет*
9.92%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VTSIX:
VTSIX с FSMDVTSIX с VITSXVTSIX с VGTVTSIX с VTIVTSIX с VINIXVTSIX с VUGVTSIX с DFAT
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VTSIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSIX
Ранг доходности на риск VTSIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSIXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-0.62

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

-0.73

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.90

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.70

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.80

-1.19

+6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSIX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.62

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.76

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.66

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.05

Корреляция

Корреляция между VTSIX и BRK-B составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSIX и BRK-B

Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		1.31%1.31%1.47%1.52%1.54%1.19%1.11%1.17%1.29%1.13%1.03%1.30%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTSIX и BRK-B

Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.81%

-53.86%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-14.95%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-26.58%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

-29.57%

-14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-11.57%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-11.07%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

8.75%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSIX и BRK-B

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

4.12%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

11.11%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

18.30%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

17.20%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

19.44%

+3.66%