PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSIX с BRK-B

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VTSIX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares) is Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VTSIX returned 11.50%/yr vs 13.42%/yr for BRK-B. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTSIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSIX показывает доходность 20.99%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции VTSIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.50% против 13.42% соответственно.

VTSIX

1 день
1.08%
1 месяц
3.81%
С начала года
20.99%
6 месяцев
18.03%
1 год
36.32%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.66%
10 лет*
11.50%

BRK-B

1 день
-1.41%
1 месяц
0.87%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-2.70%
1 год
0.33%
3 года*
13.44%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		20.99%5.96%8.64%15.99%-16.14%27.12%11.09%23.30%-8.59%13.08%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.95%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between VTSIX and BRK-B is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 1999 г.

0.48

Over the past year, the correlation between VTSIX and BRK-B has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VTSIX:
VTSIX с VITSXVTSIX с FSMDVTSIX с VGTVTSIX с VTIVTSIX с VUGVTSIX с VINIXVTSIX с DFAT
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VTSIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSIX
Ранг доходности на риск VTSIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTSIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.02

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
0.13

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.02

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

0.04

+4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

0.07

+13.63

VTSIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSIX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTSIX и BRK-B

Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.81%

-53.86%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-9.42%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

-14.95%

-12.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-26.58%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

-29.57%

-14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.63%

+9.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-11.07%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.51%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSIX и BRK-B

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что VTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

3.80%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

10.53%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

14.40%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

17.10%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

19.39%

+3.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSIX и BRK-B

Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		1.45%1.31%1.47%1.52%1.54%1.19%1.11%1.17%1.29%1.13%1.03%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VTSIX and BRK-B have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSIX has higher volatility (4.96%) compared to BRK-B (3.80%). In terms of maximum drawdown, VTSIX dropped -57.81% vs BRK-B's -53.86%.

VTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор